PTrade 平台 tick_data 函数的执行时间与频率是什么？

在 PTrade 量化交易平台中，tick_data 函数是专门用于处理 tick 级别高频策略的核心回调函数。关于它的执行时间和频率，官方文档有明确的规定：

1. 执行频率

• 频率：tick_data 函数每隔 3 秒执行一次。
• 说明：当策略选择 tick 频率运行时，交易的最小频率可以达到 3 秒运行一次，这使得策略能够捕捉到盘中极短时间内的价格和盘口变化。

2. 执行时间

• 时间段：该函数的执行时间为交易日的 9:30 -- 14:59。
• 说明：它覆盖了正常的连续竞价交易时段，不包含盘前集合竞价和 14:59 之后的尾盘集合竞价阶段。

3. 使用场景与注意事项

• 适用模块：该函数仅在交易模块可用，回测环境中不支持。
• 下单限制：在 tick_data 函数中，只能使用 order_tick 接口进行对应的下单操作，不能使用常规的 order 系列函数。
• 数据结构：tick_data 函数中的 data 参数与 handle_data 中的 data 结构完全不同。它是一个嵌套字典，包含了 order（逐笔委托）、tick（当前tick快照数据）和 transcation（逐笔成交）三项内容。
• Level2 行情依赖：参数 data 中包含的逐笔委托（order）和逐笔成交（transcation）数据，必须开通 Level2 行情才会有数据推送，否则对应字段会返回 None。

4. 简单代码示例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def tick_data(context, data):
    security = g.security
    # 获取买一价
    current_price = eval(data[security]['tick']['bid_grp'][0])[1][0]
    log.info("当前买一价: %s" % current_price)
    
    # 简单的触发逻辑：如果买一价大于指定价格，则按买一档价格下单
    if current_price > 38.19:
        order_tick(security, 100, 1)

def handle_data(context, data):
    pass

总结来说，如果您需要编写对时间极其敏感、依赖盘口档位或逐笔数据的策略，tick_data 是您的首选，但务必注意其 3 秒的执行间隔以及对 Level2 行情的依赖。