PTrade 平台如何进行期货交易？（buy_open, sell_open, sell_close, buy_close）

在PTrade中交易期货，主要使用以下四个核心函数来实现开仓和平仓操作。与股票交易不同，期货交易需要明确区分“开仓”和“平仓”，以及“多头”和“空头”方向。

核心函数说明

1. 买入开仓 (做多): buy_open(contract, amount, limit_price=None)
   • 建立多头头寸（看涨）。
2. 卖出平仓 (平多): sell_close(contract, amount, limit_price=None, close_today=False)
   • 平掉多头头寸。
3. 卖出开仓 (做空): sell_open(contract, amount, limit_price=None)
   • 建立空头头寸（看跌）。
4. 买入平仓 (平空): buy_close(contract, amount, limit_price=None, close_today=False)
   • 平掉空头头寸。

注意：所有函数中的 amount（数量）必须为正整数。

完整策略代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何设置期货费率、保证金，并根据简单的均线逻辑进行多空交易及平仓操作。

def initialize(context):
    # 1. 设置期货合约代码 (此处以中金所沪深300股指期货为例)
    # 注意：实盘或回测时请确保合约代码在当前时间段内有效
    g.security = 'IF2312.CCFX'
    
    # 2. 设置股票池
    set_universe(g.security)
    
    # 3. 设置期货保证金比例 (可选，仅回测有效)
    # 设置IF品种的保证金比例为10%
    set_margin_rate('IF', 0.10)
    
    # 4. 设置期货手续费 (可选，仅回测有效)
    # 设置IF品种的手续费为万分之0.23
    set_future_commission('IF', 0.000023)

def handle_data(context, data):
    # 获取当前合约代码
    security = g.security
    
    # 获取过去5根分钟K线的收盘价 (假设回测频率为分钟)
    # 为了计算指标，建议在get_history中获取足够的数据
    history = get_history(6, '1m', 'close', security)
    
    if len(history) < 6:
        return
        
    close_prices = history['close'].values
    current_price = close_prices[-1]
    
    # 计算简单均线 (MA5)
    ma5 = close_prices[-5:].mean()
    
    # 获取当前持仓信息
    position = get_position(security)
    
    # 获取多头和空头持仓数量
    long_amount = position.long_amount    # 多头持仓
    short_amount = position.short_amount  # 空头持仓
    
    # ---------------------------------------------------
    # 交易逻辑示例
    # ---------------------------------------------------
    
    # 策略逻辑：价格高于均线做多，价格低于均线做空
    
    # 【情况1：价格高于均线】
    if current_price > ma5:
        # 如果持有空单，先平空 (买入平仓)
        if short_amount > 0:
            log.info("价格高于均线，平空单")
            # close_today=False 表示优先平昨仓，不足再平今仓
            # 如果是上期所(XSGE)品种且需要优先平今，需设为True
            buy_close(security, short_amount, close_today=False)
            
        # 如果没有多单，则开多 (买入开仓)
        if long_amount == 0:
            log.info("价格高于均线，开多单")
            buy_open(security, 1)

    # 【情况2：价格低于均线】
    elif current_price < ma5:
        # 如果持有多单，先平多 (卖出平仓)
        if long_amount > 0:
            log.info("价格低于均线，平多单")
            sell_close(security, long_amount, close_today=False)
            
        # 如果没有空单，则开空 (卖出开仓)
        if short_amount == 0:
            log.info("价格低于均线，开空单")
            sell_open(security, 1)

关键点说明

1. 平今仓与平昨仓 (close_today):

   • 参数 close_today 在 sell_close 和 buy_close 中使用。
   • close_today=False (默认): 优先平昨仓（历史持仓），如果昨仓不够，再平今仓（当日新开的仓位）。适用于大多数交易所。
   • close_today=True: 仅平今仓。这主要针对上海期货交易所 (XSGE) 的品种（如螺纹钢 RB、铜 CU 等），因为上期所对平今仓和平昨仓的手续费规定可能不同，且必须明确指定。其他交易所通常不需要设置为 True。

2. 持仓方向:

   • 在股票中，get_position(security).amount 代表持仓量。
   • 在期货中，必须区分多空：
     • position.long_amount: 多头持仓数量。
     • position.short_amount: 空头持仓数量。

3. 限价单 (limit_price):

   • 上述示例中未传递 limit_price，系统会默认使用当前行情快照的最新价或对手价（取决于回测/实盘设置）进行报单。
   • 如果需要指定价格，可以传入：buy_open(g.security, 1, limit_price=3500.0)。
   • 注意: 期货价格变动有最小跳动单位（如沪深300是0.2点，螺纹钢是1元），传入的价格最好符合跳动规则，否则可能被柜台拒绝或自动调整。

4. 合约代码:

   • 期货合约有到期日，代码会随时间变化（如 IF2312 代表2023年12月交割）。
   • 在编写长期策略时，通常需要逻辑来自动切换主力合约（PTrade API 提供了获取主力合约的功能，或者手动维护合约列表）。

5. Python 版本兼容性:

   • PTrade 环境通常支持 Python 3，但为了兼容性，代码中避免了 f-string 等较新的语法，使用了 % 格式化字符串进行日志输出。