PTrade 信用账户管理：如何查询实时合约流水 (get_margin_contractreal)？

在 PTrade 量化交易平台中，查询当日融资融券（两融）的实时合约流水记录，可以使用 get_margin_contractreal 函数。

以下是关于该函数的详细说明及代码示例。

1. 函数说明

• 函数名称：get_margin_contractreal()
• 功能：用于查询当日的实时合约流水信息。
• 适用范围：仅支持 PTrade客户端，且仅在 两融交易 模块可用（回测或其他模式不可用）。
• 返回值：正常情况下返回一个 pandas.DataFrame 对象，包含了合约流水的详细信息；若查询异常或无数据则返回 None。

2. 策略代码示例

以下代码展示了如何在盘中（handle_data）调用该接口并打印流水信息：

def initialize(context):
    # 初始化策略，设置股票池（此处仅为示例）
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取当日实时合约流水
    df_contract_real = get_margin_contractreal()
    
    # 判断返回值是否有效
    if df_contract_real is not None and not df_contract_real.empty:
        log.info("查询到当日实时合约流水记录：")
        log.info(df_contract_real)
        
        # 示例：遍历打印每一条流水的合约编号和发生金额
        # 注意：DataFrame的列名需参考API文档
        for index, row in df_contract_real.iterrows():
            compact_id = row['compact_id']      # 合约编号
            stock_code = row['stock_code']      # 证券代码
            occur_balance = row['occur_balance'] # 发生金额
            business_flag = row['business_flag'] # 业务标志
            
            log.info("合约编号: %s, 证券代码: %s, 业务标志: %s, 发生金额: %s" % (
                compact_id, stock_code, business_flag, occur_balance
            ))
    else:
        log.info("当前未查询到实时合约流水记录。")

3. 返回数据字段说明

get_margin_contractreal 返回的 DataFrame 包含以下主要字段（具体以券商柜台实际返回为准）：

4. 注意事项

1. 环境限制：该函数无法在普通股票交易账户或回测环境中使用，必须在两融实盘交易环境中运行。
2. 数据时效：该接口返回的是当日的“实时”流水，即当天的开仓、还款、还券等操作产生的流水记录。如果需要查询历史合约，请使用 get_margin_contract（查询存续合约）或其他历史查询接口。
3. 异常处理：在实盘策略中，建议对返回结果进行 None 值判断，以防止因网络或柜台原因导致的数据获取失败进而引发报错。

Q&A

Q1: get_margin_contractreal 和 get_margin_contract 有什么区别？
A1: get_margin_contractreal 用于查询当日发生的实时合约流水（如当日新开仓、当日产生的费用等动态记录）；而 get_margin_contract 用于查询当前账户中存续的合约信息（即尚未了结的负债合约状态）。

Q2: 为什么我在回测中调用此函数报错或返回 None？
A2: 该函数是交易专用函数，依赖于柜台的实时推送数据。回测环境不支持两融柜台的实时流水查询，因此无法在回测中使用。

Q3: 如何判断合约流水的具体业务类型（如是融资开仓还是卖券还款）？
A3: 可以通过返回数据中的 business_flag（业务标志）字段来判断，或者结合 compact_type（合约类别）和 occur_amount/occur_balance 的正负值进行逻辑推断。具体业务标志代码需参考券商提供的柜台数据字典。