PTrade 交易避坑：获取涨跌停价格 (high_limit/low_limit) 的正确姿势

在PTrade中，获取当日涨跌停价格的方法取决于您当前的运行环境（回测还是实盘交易）。

为了获取“最准确”的数据：

1. 实盘交易：推荐使用 get_snapshot，直接获取交易所推送的实时快照数据，包含精准的 up_px (涨停价) 和 down_px (跌停价)。
2. 回测模式：由于不支持快照函数，需使用 get_history 获取日线级别的 high_limit (涨停价) 和 low_limit (跌停价)。

以下是详细的代码实现方案，包含了一个兼容两种模式的通用函数。

核心代码实现

def initialize(context):
    # 设置股票池，以恒生电子为例
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 调用获取涨跌停价格的函数
    up_limit, down_limit = get_current_limit_price(g.security)
    
    if up_limit and down_limit:
        log.info("股票: %s, 今日涨停价: %s, 今日跌停价: %s" % (g.security, up_limit, down_limit))
    else:
        log.info("未能获取到 %s 的涨跌停价格" % g.security)

def get_current_limit_price(security):
    """
    兼容回测和实盘的获取涨跌停价格函数
    返回: (涨停价, 跌停价)
    """
    # 1. 实盘交易模式 (最准确，实时快照)
    if is_trade():
        # 获取实时快照
        snapshot = get_snapshot(security)
        if snapshot and security in snapshot:
            info = snapshot[security]
            # up_px: 涨停价, down_px: 跌停价
            return info.get('up_px'), info.get('down_px')
            
    # 2. 回测模式 (使用历史日线数据)
    else:
        # 注意：涨跌停价格通常只存在于日线('1d')数据中
        # 获取当天的日线数据，包含 high_limit 和 low_limit
        hist = get_history(1, '1d', ['high_limit', 'low_limit'], security, fq=None, include=True)
        
        if hist is not None and len(hist) > 0:
            # 获取最后一行数据（即当天）
            limit_up = hist['high_limit'][-1]
            limit_down = hist['low_limit'][-1]
            return limit_up, limit_down
            
    return None, None

详细说明

1. 实盘交易 (get_snapshot)

在实盘中，get_snapshot(security) 返回的是交易所的实时行情快照。这是最准确的数据源，因为它直接反映了柜台/交易所当前的状态。

• 字段：
  • up_px: 涨停价格 (float)
  • down_px: 跌停价格 (float)
• 注意：在盘前阶段（如9:15之前），快照数据可能尚未更新或为0，建议在开盘后或集合竞价阶段使用。

2. 回测模式 (get_history)

回测不支持 get_snapshot，必须通过历史行情接口获取。

• 函数：get_history(count, frequency='1d', field=['high_limit', 'low_limit'], ...)
• 关键点：
  • 频率：必须使用 '1d' (日线)。分钟级别的历史数据通常不包含涨跌停字段。
  • 字段：
    • high_limit: 涨停价
    • low_limit: 跌停价
  • include参数：建议设置 include=True 以包含当前回测日的数据。

常见问题 Q&A

Q: 为什么在回测中不能用 get_snapshot？
A: get_snapshot 是设计用于获取实时行情的接口，回测环境是基于历史数据的模拟，系统底层不支持在回测中调用此接口。

Q: 创业板和科创板的涨跌幅限制会自动处理吗？
A: 是的。无论是 get_snapshot 还是 get_history，返回的都是交易所计算好的具体价格数值（如20%涨跌幅后的价格），您不需要自己去乘以1.1或1.2，直接使用返回的价格即可，这样能避免精度计算误差。

Q: get_price 可以用来获取涨跌停价吗？
A: 可以。get_price 与 get_history 类似，在日线频率下也支持 high_limit 和 low_limit 字段。但在策略编写中，get_history 通常用于获取截止到当前时刻的数据，使用起来更符合策略逻辑。