JoinQuant API 进阶：如何使用 Order 和 Trade 对象进行精细化交易分析？

在 JoinQuant（聚宽）中，当你调用下单函数（如 order、order_target、order_value 等）时，这些函数会返回一个 Order 对象。

你可以通过访问这个 Order 对象的属性来获取成交均价、手续费等详细信息。

核心属性说明

• order.price: 成交均价。即该笔订单所有成交部分的平均价格。
• order.commission: 交易费用。包含佣金和印花税等。
• order.filled: 已成交数量。
• order.status: 订单状态。例如 OrderStatus.held (全部成交)、OrderStatus.filled (部分成交) 等。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在下单后立即打印出成交均价和手续费：

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 设置手续费（示例：股票买入万三，卖出万三加千一印花税，最低5元）
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    # 每天开盘时运行
    run_daily(market_open, time='09:30')

def market_open(context):
    security = '000001.XSHE' # 平安银行
    
    # 下单买入 1000 股
    # order 函数会返回一个 Order 对象
    current_order = order(security, 1000)
    
    # 判断订单是否创建成功（如果股票停牌或资金不足可能返回 None）
    if current_order is not None:
        # 打印订单对象，查看概览
        log.info("订单创建成功，订单ID: %s" % current_order.order_id)
        
        # 如果是回测环境（市价单通常立即成交），可以直接获取成交信息
        # 注意：在模拟交易或分钟回测中，建议判断 order.filled > 0
        if current_order.filled > 0:
            log.info("=" * 30)
            log.info("【成交详情】")
            log.info("标的代码: %s" % current_order.security)
            log.info("成交数量: %d" % current_order.filled)
            log.info("成交均价: %.2f" % current_order.price)
            log.info("交易费用: %.2f" % current_order.commission)
            log.info("=" * 30)
        else:
            log.info("订单尚未成交")
    else:
        log.info("订单创建失败")

# 收盘后也可以查询当天的所有成交记录
def after_trading_end(context):
    log.info("--- 收盘后查询当日成交 ---")
    # get_trades() 获取当天的所有成交记录
    trades = get_trades()
    for trade_id, trade in trades.items():
        log.info("订单ID: %s, 成交价: %.2f, 数量: %d" % (trade.order_id, trade.price, trade.amount))

注意事项

1. 市价单与限价单的区别：

   • 回测中：市价单通常会立即成交（除非跌停或停牌），返回的 Order 对象中 price 和 commission 已经有值。
   • 限价单：下单瞬间可能未成交。此时 order.filled 为 0，order.price 可能为 0 或初始值。你需要通过 get_orders() 在后续的时间点（如 handle_data 的下一次调用中）查询该订单的状态更新。

2. 查询历史订单：
   如果你没有保存下单时的返回值，也可以使用 get_orders(order_id='xxx') 通过订单ID重新获取该对象。

3. 分笔成交：
   如果一个订单分多次成交（例如下了1000股，分两次各成交500股），Order.price 会自动计算为这1000股的加权平均价，Order.commission 会是总手续费。如果你需要每一笔细分的成交记录，请使用 get_trades()。

Q&A

Q: 如果我使用的是限价单（LimitOrder），下单函数返回的 Order 对象里会有成交价吗？
A: 如果限价单没有立即成交（例如挂单价格远低于当前价），返回的 Order 对象中 filled 为 0，price 通常为 0。你需要等待订单成交后，再次获取该订单对象（通过 get_orders()）来查看最终的成交均价。

Q: order.price 和 order.avg_cost 有什么区别？
A: 在买入订单中，price 和 avg_cost 通常是一样的，都代表本次买入的均价。但在卖出订单中，price 是本次卖出的成交均价，而 avg_cost 是卖出前该股票的持仓成本（用于计算收益）。

Q: 如何获取某只股票当天的所有成交记录？
A: 可以使用 get_trades() 函数获取当天的所有成交记录，然后遍历返回的字典，通过 trade.security 属性筛选出特定股票的成交记录。