问题描述
在期货交易中，如何修改某个品种的保证金比例？
解决方案
在聚宽（JoinQuant）的期货交易策略中，修改保证金比例是通过 set_option 函数配合 futures_margin_rate 参数来实现的。
您可以针对全局、特定品种或特定合约设置不同的保证金比例。该设置通常在 initialize 函数中进行。
修改保证金比例的方法
使用 set_option 函数，参数格式如下：
- 全局设置（所有期货合约生效）：
set_option('futures_margin_rate', value) - 按品种设置（例如针对所有黄金合约）：
set_option('futures_margin_rate.品种代码', value) - 按具体合约设置（例如针对 AU1709）：
set_option('futures_margin_rate.合约代码', value)
其中 value 是一个浮点数，代表保证金比例（例如 0.1 代表 10%）。
代码示例
以下是一个完整的 initialize 函数示例，展示了如何设置不同层级的保证金比例：
# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
# 1. 全局设置：将所有期货合约的保证金比例设为 15%
set_option('futures_margin_rate', 0.15)
# 2. 按品种设置：将所有黄金（AU）期货的保证金比例设为 9%
# 注意：品种代码不包含交易所后缀
set_option('futures_margin_rate.AU', 0.09)
# 3. 按合约设置：将螺纹钢 1910 合约（RB1910）的保证金比例设为 8%
# 注意：具体合约建议包含交易所后缀，如 .XSGE
set_option('futures_margin_rate.RB1910.XSGE', 0.08)
# 设定账户为期货账户
set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='futures')])
注意事项
- 优先级：具体合约设置 > 品种设置 > 全局设置。
- 生效机制：
- 中金所股指期货（如 IF, IC, IH）：使用跨品种单边保证金机制，对于所有中金所股指期货标的，只收取双向持仓中金额更大那一边的保证金。
- 其他商品期货：使用合约单边保证金机制，对于同一个合约的双向持仓，只收取金额更大那一边的保证金。
- 默认值：如果不设置，系统会有默认的保证金比例。例如股指期货默认为 0.15 (15%)，螺纹钢 (RB) 默认为 0.05 (5%)。具体默认值可参考 API 文档中的期货保证金比例表。
Q&A
Q: 修改保证金比例的代码应该放在哪里？
A: 通常建议放在 initialize(context) 函数中，这样在策略初始化时就会生效。
Q: 如果我同时设置了全局保证金和某个品种的保证金，哪个会生效？
A: 针对该品种的设置会生效，其他未单独设置的品种则使用全局设置。具体合约的设置优先级最高，其次是品种设置，最后是全局设置。
Q: 保证金比例 value 可以设置为大于 1 的数吗？
A: 不可以。value 代表比例，通常是一个小于 1 的小数，例如 0.1 代表 10%。如果设置为 1.5 则代表 150% 的保证金，这在逻辑上虽然可行（全额交易且需额外资金），但通常不符合实际交易场景。
Q: 为什么设置了保证金比例后，回测中的资金占用和预期不符？
A: 请检查是否持有了双向仓位。除中金所外，商品期货通常是按合约单边收取保证金（收较大的一边）；中金所是跨品种单边收取。此外，请确认是否考虑了合约乘数和当前价格波动的影响。