JoinQuant `set_benchmark` 教程：如何设置自定义组合为回测基准？

在聚宽（JoinQuant）平台中，将一个自定义的股票组合设置为回测的业绩基准，需要使用 set_benchmark 函数。

设置方法

你可以向 set_benchmark 函数传入一个字典（dict），其中：

• Key（键）：为股票、指数或 ETF 的代码（字符串格式）。
• Value（值）：为该标的在基准组合中的权重（浮点数）。

代码示例

以下代码展示了如何在 initialize 函数中，将基准设置为由 50% 平安银行 和 50% 万科A 组成的投资组合：

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    # 定义股票组合及其权重
    # 权重之和建议等于 1.0
    custom_benchmark = {
        '000001.XSHE': 0.5,  # 平安银行 50%
        '000002.XSHE': 0.5   # 万科A 50%
    }
    
    # 设置该组合为业绩基准
    set_benchmark(custom_benchmark)
    
    # 其他初始化代码...
    g.security = '000001.XSHE'
    set_option('use_real_price', True)

def handle_data(context, data):
    pass

注意事项

1. 权重总和：字典中所有 Value（权重）相加通常应等于 1.0。如果小于 1.0，剩余部分将被视为持有现金（收益率为 0）。
2. 标的类型：组合中可以混合包含股票、指数和 ETF。
3. 调用位置：通常在 initialize 函数中调用一次即可。

Q&A

Q: 如果我的基准组合权重加起来超过 1.0 会怎么样？
A: 系统通常要求权重之和小于等于 1.0。如果超过 1.0，可能会导致基准计算逻辑不符合预期或报错，建议严格控制权重之和为 1。

Q: 能否在回测过程中动态修改基准？
A: set_benchmark 通常在 initialize 中设置一次。如果在回测中途再次调用，会重置后续日期的基准，但为了保证回测结果的可解释性，通常不建议在运行过程中频繁变更基准。

Q: 如果我想用某一只特定的指数（如中证500）做基准，怎么写？
A: 直接传入指数代码字符串即可，无需使用字典。例如：set_benchmark('000905.XSHG')。