如何在 JoinQuant 策略中实时计算每日盈亏（P&L）等自定义指标？

在聚宽（JoinQuant）平台中，要计算并记录每天的盈亏金额，核心逻辑是利用 context.portfolio.total_value（当前总资产）减去前一交易日的总资产。

我们可以利用全局变量 g 来存储“昨日总资产”，并在每天收盘后（after_trading_end）进行计算和记录。

以下是具体的实现步骤和完整代码示例。

实现思路

1. 初始化：在 initialize 函数中，定义一个全局变量 g.last_total_value，初始值为启动资金（context.portfolio.starting_cash）。
2. 每日计算：在每天收盘后（建议使用 after_trading_end 函数），获取当前的 context.portfolio.total_value。
3. 计算差额：当日盈亏 = 当前总资产 - 昨日总资产。
4. 记录数据：使用 record() 函数将盈亏金额绘制在回测图表上，方便直观查看。
5. 更新状态：计算完成后，将 g.last_total_value 更新为当前总资产，供第二天使用。

完整策略代码

# -*- coding: utf-8 -*-
# 导入函数库
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')
    
    ### 股票相关设定 ###
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    
    # 【关键步骤1】初始化昨日总资产，初始值为启动资金
    g.last_total_value = context.portfolio.starting_cash
    
    # 设置交易函数，每天开盘时运行
    run_daily(market_open, time='09:30')
    
    # 【关键步骤2】设置收盘后处理函数，用于计算当日盈亏
    # after_trading_end 会在每天 15:30 运行
    run_daily(after_trading_end, time='after_trading_end')

def market_open(context):
    # 一个简单的买入策略示例，用于产生盈亏波动
    if g.security not in context.portfolio.positions:
        # 如果没有持仓，用一半资金买入
        order_value(g.security, context.portfolio.available_cash * 0.5)
    else:
        # 如果有持仓，且盈利超过5%则卖出（仅为演示产生交易）
        cost = context.portfolio.positions[g.security].avg_cost
        price = context.portfolio.positions[g.security].price
        if price > cost * 1.05:
            order_target(g.security, 0)

def after_trading_end(context):
    # 【关键步骤3】获取当前总资产（现金 + 持仓市值）
    current_total_value = context.portfolio.total_value
    
    # 【关键步骤4】计算当日盈亏金额
    # 当日盈亏 = 今日总资产 - 昨日总资产
    daily_pnl = current_total_value - g.last_total_value
    
    # 【关键步骤5】使用 record 函数记录，这样回测结束后可以在图表中看到曲线
    # key='daily_pnl' 是图例名称，value 是具体的数值
    record(daily_pnl=daily_pnl)
    
    # 打印日志，方便在日志区查看具体数值
    log.info("日期: %s, 当日盈亏: %.2f, 当前总资产: %.2f" % (context.current_dt.date(), daily_pnl, current_total_value))
    
    # 【关键步骤6】更新昨日总资产，为下一个交易日做准备
    g.last_total_value = current_total_value

代码解析

1. g.last_total_value: 这是一个全局变量。在策略第一天运行前，它等于初始资金。
2. after_trading_end: 这个函数在每天交易结束后（15:30）调用。此时当天的收盘价已确定，计算出的总资产是准确的。
3. record(daily_pnl=daily_pnl): 这个函数非常重要。它会在回测结果页面的收益曲线下方增加一个新的图表区域，专门显示 daily_pnl 的走势。
4. 逻辑闭环: 每天计算完盈亏后，必须执行 g.last_total_value = current_total_value，这样明天的计算基准才是今天的收盘资产。

Q&A

Q: 为什么要在 after_trading_end 中计算，而不是 handle_data？
A: handle_data 或 market_open 通常在盘中运行。盘中价格在不断跳动，计算出的盈亏是浮动的。而 after_trading_end 在收盘后运行，此时使用的是当天的收盘价（Close），计算出的盈亏是当天的最终结算盈亏，更加准确且具有统计意义。

Q: 如果我在盘中出入金（inout_cash），这个计算逻辑还准确吗？
A: 如果策略中有使用 inout_cash 进行出入金操作，上述简单逻辑会将出入金视为盈亏。如果需要剔除出入金影响，公式应修改为：
当日盈亏 = 当前总资产 - 昨日总资产 - 当日出入金总额。
可以通过 context.portfolio.inout_cash 获取累计出入金，通过记录昨日累计出入金来计算当日变化量。

Q: record 函数记录的数据在哪里看？
A: 回测结束后，在收益率曲线图的下方，会多出一个坐标轴或图表区域，显示你自定义记录的 daily_pnl 曲线。同时，你也可以通过 get_backtest(id).get_records() 在研究环境中提取这些数据。