在 JoinQuant 聚宽平台中，获取从今天（或指定日期）往前数特定数量的交易日列表，主要使用 get_trade_days 函数。

以下是具体的实现方法和代码示例。

获取最近10个交易日日期列表

使用 get_trade_days 函数，通过设置 count 参数为 10，并指定 end_date 为当前日期，即可获取包括当前日期在内的前 10 个交易日。

1. 在研究环境（Research）中使用

在研究环境中，默认的结束日期是系统当天的日期。

from jqdata import *
import datetime

# 获取截止到今天的前10个交易日（包含今天）
# 如果今天不是交易日，则从最近的一个交易日往前推
dates = get_trade_days(count=10)

print(dates)

2. 在回测或模拟交易（Strategy）中使用

在策略代码中，“今天”指的是回测运行到的当前逻辑时间（context.current_dt）。

def handle_data(context, data):
    # 获取截止到回测当前时间的前10个交易日
    # end_date 必须指定为 context.current_dt 或 context.previous_date
    dates = get_trade_days(end_date=context.current_dt, count=10)
    
    # 打印结果
    log.info(dates)
    
    # 示例：获取列表中的第一个日期（10天前）和最后一个日期（今天）
    first_date = dates[0]
    last_date = dates[-1]

函数说明

• 函数名: get_trade_days(start_date=None, end_date=None, count=None)
• 参数:
  • end_date: 结束日期。在回测中通常传入 context.current_dt。如果不传，默认为 datetime.date.today()。
  • count: 数量。表示取 end_date 往前的 count 个交易日，包含 end_date 当天（如果当天是交易日）。
  • 注意：start_date 和 count 不能同时使用。
• 返回值: 一个包含 datetime.date 对象的 numpy.ndarray 或列表。

Q&A

Q: get_trade_days 返回的数据类型是什么？
A: 返回的是一个包含 datetime.date 对象的数组（numpy array）。如果需要字符串格式，需要自行转换（例如使用 strftime）。

Q: 如果 end_date 当天是周六或周日，返回的列表包含当天吗？
A: 不包含。get_trade_days 只返回交易日。如果 end_date 是非交易日，它会从该日期之前的最近一个交易日开始往前数。

Q: 如何获取两个具体日期之间的所有交易日？
A: 不使用 count 参数，而是同时指定 start_date 和 end_date。例如：get_trade_days(start_date='2023-01-01', end_date='2023-01-31')。

Q: 如何判断今天是否是交易日？
A: 可以使用 get_trade_days(start_date=date, end_date=date)，如果返回的列表非空，则该日期为交易日；或者直接检查该日期是否在 get_all_trade_days() 返回的列表中。