问题描述
我的策略会挂很多限价单，收盘前如何快速把所有没成交的单子都撤掉？
解决方案
在聚宽（JoinQuant）中，要实现收盘前快速撤销所有未成交订单，可以使用 get_open_orders() 获取当前未完成订单，配合 batch_cancel_orders() 进行批量撤单。
为了确保在收盘前执行，通常会在 initialize 中使用 run_daily 设置一个定时任务（例如 14:55）。
以下是具体的实现代码：
# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
# 设置基准等其他初始化代码...
set_benchmark('000300.XSHG')
# 设定每天收盘前（例如14:55）执行撤单函数
# time参数可以根据需要调整，如 '14:50', '14:58' 等
run_daily(cancel_all_open_orders, '14:55')
def cancel_all_open_orders(context):
"""
撤销所有未完成订单的函数
"""
# 获取当前所有未完成的订单，返回一个dict，key为order_id，value为Order对象
open_orders = get_open_orders()
if len(open_orders) > 0:
# 将字典的值转换为列表，因为batch_cancel_orders接收列表
orders_list = list(open_orders.values())
# 使用批量撤单函数，比循环调用 cancel_order 效率更高
batch_cancel_orders(orders_list)
log.info("收盘前批量撤销了 %d 个未完成订单" % len(orders_list))
else:
log.info("收盘前检查：当前没有未完成订单")
# 示例：模拟盘中下单（仅为了演示撤单功能，实际策略中不需要这部分）
def handle_data(context, data):
# 每天9:30挂一个很难成交的单子用于测试
if context.current_dt.hour == 9 and context.current_dt.minute == 30:
# 以跌停价买入平安银行，通常不会立即成交，会挂在订单簿上
current_price = data['000001.XSHE'].close
order('000001.XSHE', 100, style=LimitOrderStyle(current_price * 0.9))
代码说明：
get_open_orders(): 获取当前账户所有状态为open（已委托未成交）或new（新创建未委托）的订单。batch_cancel_orders(orders_list): 这是处理“很多限价单”的关键。相比于写for循环逐个调用cancel_order，批量撤单接口在处理大量订单时速度更快，且能减少日志输出的冗余。run_daily(func, time='14:55'): 确保撤单逻辑在收盘前的特定时间点自动触发。建议时间不要设置得离 15:00 太近（如 14:59:59），以免因系统延迟导致撤单失败。
Q&A
Q: batch_cancel_orders 和循环调用 cancel_order 有什么区别？
A: 功能上是一样的，都是撤单。但是当挂单数量较多时，batch_cancel_orders 是专门优化的批量接口，执行效率更高，且不会像循环调用那样产生大量的单条撤单日志，更适合高频或多网格策略。
Q: 如果我在 14:55 撤单后，策略逻辑在 14:57 又触发了下单怎么办？
A: 如果您的策略逻辑（如 handle_data）在撤单时间点之后还会运行并产生信号，新订单依然会发出。如果您希望收盘前彻底停止交易，可以在撤单函数中设置一个全局标志位（如 g.stop_trading = True），并在下单逻辑中检查这个标志位。
Q: 只有股票策略可以使用这个方法吗？
A: 不仅是股票，期货、基金等策略均适用此方法。对于期货策略，注意区分夜盘和日盘的收盘时间。