如何用 JoinQuant API 获取多因子数据并构建选股模型？

在聚宽（JoinQuant）中，获取多只股票的市净率（PB）和滚动市盈率（PE TTM），最常用的方法是使用 get_fundamentals 函数查询 valuation（市值数据）表。

以下是具体的实现步骤和代码示例：

核心字段说明

在 valuation 表中：

• valuation.pb_ratio：市净率（PB）。
• valuation.pe_ratio：市盈率（PE, TTM），即滚动市盈率。

代码实现

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 设定要查询的股票列表
    stock_list = ['000001.XSHE', '600519.XSHG', '000300.XSHG']
    
    # 调用查询函数
    get_valuation_data(context, stock_list)

def get_valuation_data(context, stock_list):
    # 构造查询语句
    # 查询 valuation 表中的 code, pb_ratio, pe_ratio 字段
    q = query(
        valuation.code,
        valuation.pb_ratio,  # 市净率
        valuation.pe_ratio   # 滚动市盈率 (PE TTM)
    ).filter(
        # 过滤条件：股票代码在 stock_list 中
        valuation.code.in_(stock_list)
    )
    
    # 获取数据
    # date=None 默认为回测当天的日期（避免未来函数）
    df = get_fundamentals(q, date=context.current_dt)
    
    # 打印结果
    print("日期: %s" % context.current_dt)
    print(df)
    
    # 如果需要将股票代码作为索引，方便后续调用
    if not df.empty:
        df.set_index('code', inplace=True)
        # 示例：获取平安银行的PB
        if '000001.XSHE' in df.index:
            pb = df.loc['000001.XSHE', 'pb_ratio']
            print("平安银行 PB: %s" % pb)

补充说明

1. get_fundamentals(query_object, date=None)：
   • 这是查询财务和市值数据的核心函数。
   • date 参数：在回测中如果不填，默认使用 context.current_dt（当前回测时间）。在研究环境中，如果不填，默认是最新交易日。
2. 数据更新：
   • 市值表（valuation）的数据是每天更新的，因此可以获取到每日的最新 PE 和 PB 数据。
3. 获取历史时间序列数据：
   • 如果你是在研究环境中，想要一次性获取多只股票、多日的 PE/PB 数据，可以使用 get_valuation 函数（这是专门针对市值表的快捷函数）：

   # 获取多只股票在指定时间段内的市值数据
   df = get_valuation(
       ['000001.XSHE', '600519.XSHG'], 
       start_date='2023-01-01', 
       end_date='2023-01-05', 
       fields=['pb_ratio', 'pe_ratio']
   )
   print(df)