JoinQuant 初始化时如何通过 SubPortfolioConfig 开启融资融券账户？

您好。在聚宽（JoinQuant）平台进行融资融券（信用交易）策略回测时，默认的账户类型是普通股票账户（stock）。要进行融资买入或融券卖出，必须在 initialize 函数中使用 set_subportfolios API 将账户类型显式设置为 'stock_margin'。

以下是具体的设置方法和代码示例。

设置方法

1. 使用函数：set_subportfolios
2. 配置对象：SubPortfolioConfig
3. 关键参数：将 type 设置为 'stock_margin'

代码示例

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 1. 获取回测设置的初始资金
    init_cash = context.portfolio.starting_cash
    
    # 2. 设定账户为融资融券账户
    # type='stock_margin' 表示信用账户
    # 如果不进行此设置，默认 type='stock'（普通账户），无法调用融资融券API
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=init_cash, type='stock_margin')])
    
    # 3. (可选) 设置融资融券的利率和保证金比率，如果不设置则使用系统默认值
    # 设置融资利率: 年化8%
    set_option('margincash_interest_rate', 0.08) 
    # 设置融资保证金比率: 100%
    set_option('margincash_margin_rate', 1.0) 
    # 设定融券利率: 年化10%
    set_option('marginsec_interest_rate', 0.10) 
    # 设定融券保证金比率: 100%
    set_option('marginsec_margin_rate', 1.0) 
    
    # 4. 设置基准和其他常规设置
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 打印日志确认
    log.info("融资融券账户初始化完成")

def handle_data(context, data):
    # 示例：这里可以调用融资融券专用API
    # margincash_open('000001.XSHE', 1000) # 融资买入
    pass

注意事项

1. API 限制：只有将账户类型设置为 'stock_margin' 后，才能使用如 margincash_open（融资买入）、marginsec_open（融券卖出）、get_mtss（获取融资融券信息）等专用函数。如果在普通账户模式下调用这些函数会报错。
2. 多账户设置：如果您需要同时操作普通股票账户和信用账户，可以在 set_subportfolios 中传入多个配置对象。例如：

   set_subportfolios([
       SubPortfolioConfig(cash=init_cash*0.5, type='stock'),       # 仓位0：普通账户
       SubPortfolioConfig(cash=init_cash*0.5, type='stock_margin') # 仓位1：信用账户
   ])
   

   在这种情况下，下单时需要通过 pindex 参数指定仓位索引（如 pindex=1）。

Q&A

Q: 如果我不设置 set_subportfolios，直接调用 margincash_open 会发生什么？
A: 程序会报错。因为默认初始化的账户类型是 'stock'（普通账户），普通账户不支持融资融券操作。系统会提示您当前的仓位类型不支持该操作。

Q: 设置为 'stock_margin' 后，我还能买卖普通股票吗？
A: 可以。在信用账户（stock_margin）中，您依然可以使用 order、order_target 等基础下单函数进行担保品买入卖出（即用自有资金买卖股票）。只有当您使用 margincash_open 等专用函数时，才会触发融资或融券逻辑。

Q: 融资融券回测支持设置利率和保证金比例吗？
A: 支持。可以使用 set_option 函数设置。例如 set_option('margincash_interest_rate', 0.08) 设置融资利率，set_option('margincash_margin_rate', 1.0) 设置融资保证金比例。如果不设置，系统会使用默认值（通常融资利率默认8%，融券利率默认10%，保证金比例默认100%）。