问题描述
解决方案
在使用 JoinQuant API 的 history 函数获取数据时，可以通过设置参数 skip_paused=True 来跳过停牌日期。
默认情况下，history 函数的 skip_paused 参数默认为 False，这意味着如果遇到停牌日期，系统会使用停牌前一天的收盘价数据进行填充（即数据看起来是连续的，价格不变）。将其设置为 True 后，返回的数据将只包含实际交易日的数据。
代码示例
# -*- coding: utf-8 -*-
def handle_data(context, data):
# 获取股票列表，例如平安银行
security_list = ['000001.XSHE']
# 使用 history 获取过去 5 个实际交易日的数据
# 设置 skip_paused=True 以跳过停牌日期
# df=True 表示返回 DataFrame 格式
hist_data = history(count=5,
unit='1d',
field='close',
security_list=security_list,
df=True,
skip_paused=True)
log.info(hist_data)
注意事项
-
索引对齐问题：
当skip_paused=True且同时获取多只股票的数据时，返回的 DataFrame 行索引（Index）可能不再是统一的日期对象。因为不同股票的停牌时间不同，导致它们在相同的count数量下对应的历史日期不一致。在这种情况下，数据无法在时间轴上严格对齐。 -
数据填充逻辑：
skip_paused=False（默认）：停牌时使用停牌前的数据填充，volume和money为 0。skip_paused=True：直接剔除停牌日的数据行，只保留有成交的日期。
-
适用范围：
该参数适用于history和attribute_history函数。
Q&A
Q: 如果我同时查询多只股票并设置 skip_paused=True，返回的数据格式是什么样的？
A: 如果查询多只股票且设置跳过停牌，由于各股票停牌时间不同，返回的 DataFrame 可能会出现索引无法对齐的情况，或者某些股票的数据长度看起来不一致（如果非 DataFrame 格式）。通常建议在需要严格时间对齐的策略中（如多因子选股），谨慎使用 skip_paused=True 获取多只股票数据，或者在获取后自行处理对齐逻辑。
Q: attribute_history 函数也可以使用这个参数吗？
A: 是的，attribute_history 函数同样支持 skip_paused 参数，且默认值通常为 True（注意：history 默认为 False，而 attribute_history 在文档中说明默认跳过停牌，具体视 API 版本而定，建议显式指定以确保符合预期）。
Q: get_price 函数如何跳过停牌？
A: get_price 函数同样拥有 skip_paused 参数。当 skip_paused=True 时，如果获取多只标的，需要将 panel 参数设置为 False（因为 Panel 结构要求索引对齐，而跳过停牌会导致索引不一致）。