JoinQuant 策略如何自动剔除 ST 和退市整理期股票？

在 JoinQuant（聚宽）平台中，过滤 ST 和 *ST 股票最常用且推荐的方法是使用 get_current_data() 函数。该函数返回的 SecurityUnitData 对象包含一个 is_st 属性，可以直接判断股票当前是否处于 ST 或 *ST 状态。

以下是具体的实现方法和代码示例。

方法一：在回测/模拟交易中使用 (推荐)

在策略的 before_trading_start 或 handle_data 函数中，通过 get_current_data() 获取当前时刻的股票属性进行过滤。

# -*- coding: utf-8 -*-
def filter_st_stocks(stock_list):
    """
    过滤 ST 和 *ST 股票
    输入：stock_list (list): 股票代码列表
    输出：list: 剔除 ST 后的股票列表
    """
    # 获取当前时刻的行情数据
    current_data = get_current_data()
    
    # 列表推导式过滤：保留 is_st 为 False 的股票
    # current_data[stock].is_st 为 True 表示是 ST 或 *ST，False 表示正常
    return [stock for stock in stock_list if not current_data[stock].is_st]

# 策略示例用法
def initialize(context):
    set_benchmark('000300.XSHG')
    run_daily(before_market_open, time='09:00')

def before_market_open(context):
    # 1. 获取初始股票池（例如沪深300成分股）
    initial_stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
    
    # 2. 调用过滤函数剔除 ST
    valid_stocks = filter_st_stocks(initial_stocks)
    
    # 打印结果对比
    log.info("初始数量: %d, 过滤ST后数量: %d" % (len(initial_stocks), len(valid_stocks)))
    
    # 将过滤后的股票存入全局变量供后续使用
    g.buy_list = valid_stocks

方法二：在研究环境中使用 (get_extras)

如果你是在“投资研究”模块（Notebook）中进行历史数据分析，可以使用 get_extras 函数来获取一段时间内的 ST 状态。

from jqdata import *

# 获取沪深300成分股
stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
date = '2023-01-01'

# 获取指定日期的 is_st 数据
# get_extras 返回一个 DataFrame，列是股票代码，值是布尔值
is_st_data = get_extras('is_st', stocks, start_date=date, end_date=date, df=True)

# 提取该日期不是 ST 的股票
# iloc[0] 取第一行（因为只查了一天），值为 False 代表不是 ST
non_st_stocks = is_st_data.columns[~is_st_data.iloc[0]].tolist()

print(f"过滤前数量: {len(stocks)}")
print(f"过滤后数量: {len(non_st_stocks)}")

核心逻辑说明

1. get_current_data(): 这是回测中最常用的 API。它返回一个字典，Key 是股票代码，Value 是对象。
2. .is_st 属性:
   • 该属性会自动判断股票在当前回测时间点是否被标记为 ST 或 *ST。
   • 如果是 ST 或 *ST，返回 True。
   • 如果是正常股票，返回 False。
   • 它包含了 ST（特别处理）和 *ST（退市风险警示）两种情况，无需分别判断。

常见误区

• 不要通过股票名称过滤：不要尝试获取 display_name 然后判断字符串中是否包含 "ST"。因为股票名称可能会发生变更，且字符串匹配效率较低，容易出错。直接使用官方提供的 is_st 字段是最准确和高效的。

Q&A

Q: is_st 属性是否包含退市整理期的股票？
A: is_st 主要针对被实施特别处理的股票。对于退市整理期的股票，建议结合 get_current_data()[security].name 判断是否包含“退”字，或者检查 paused 属性（如果已停牌）。但在大多数策略中，过滤掉 ST 和停牌股票（paused）通常就足够规避大部分风险。

Q: 过滤 ST 股票会引入未来函数吗？
A: 使用 get_current_data() 不会引入未来函数。该函数获取的是策略运行当时（例如 before_trading_start 运行时的 09:00）已知的状态。

Q: 除了 ST，通常还需要过滤什么？
A: 在选股策略中，通常建议同时过滤掉 停牌股票 (current_data[stock].paused) 和 涨跌停股票（无法买入或卖出），以保证策略的成交真实性。