QMT 平台 passorder 函数使用对手价（prType=14）无法立刻成交怎么办？

使用passorder函数进行下单，prType=14 对手价，无法立刻成交

根据文档对期货主力品种比如“zn2605.SF”，使用 passorder 函数进行下单，prType=14 对手价，实盘的时候居然无法立刻成交，而是在委托里等待成交，并且这种现象也比较普遍，请教下，对手价不是应该立刻成交的吗（主力合约又不是冷门品种），另外 prType 只看到郑商所有市价最优价，其他上期所没有这个选项吗。。。【市价最优价[郑商所][期货] 】

在使用 QMT 平台的 passorder 函数进行期货实盘交易时，遇到使用对手价（prType=14）无法立刻成交的情况，主要由以下几个原因导致，同时针对上期所的市价单问题，也有相应的替代方案。

一、 为什么对手价（prType=14）无法立刻成交？

虽然您交易的是主力合约（如 zn 沪锌），流动性较好，但“对手价”本质上仍然是限价单（Limit Order）。它的工作机制是：在策略触发下单的瞬间，系统读取当时的盘口对手价（买入取卖一，卖出取买一），并以该价格作为限价发送委托。

无法立刻成交的原因通常包括：

1. 行情波动微秒级延迟：从策略发出信号、获取盘口价格，到委托到达交易所撮合主机，存在网络和系统延迟。在这几毫秒到几十毫秒内，如果行情剧烈波动，原本的卖一价可能已经被其他单子吃掉，价格上移。您的委托到达时，就变成了挂在买一或买二的限价单，需要等待价格回落才能成交。
2. 对手盘挂单量不足：如果您的下单量大于当时盘口对手价的挂单量，部分成交后，剩余的部分就会挂在盘口等待成交。

二、 如何确保立刻成交？（替代方案）

为了在量化交易中确保信号触发后立刻成交，通常不建议直接使用对手价，而是采用以下两种方式：

1. 使用涨跌停价（推荐，最接近市价必成）

在 QMT 中，可以使用 prType=12（涨跌停价）。

• 买入时：以当天的涨停价报单。
• 卖出时：以当天的跌停价报单。

交易所撮合机制：国内期货交易所的撮合机制是“价格优先、时间优先”。即使您以涨停价买入，交易所也会以当前盘口的最优卖价（卖一、卖二等）依次与您撮合成交，直到您的委托量全部成交。这实际上起到了市价单的作用，且能最大程度保证成交。

# 使用涨跌停价买入开仓 1 手 zn2605.SF
passorder(0, 1101, ContextInfo.accid, 'zn2605.SF', 12, -1, 1, ContextInfo)

2. 使用超价委托（指定价 + 滑点）

如果您不想承担极端极端行情下以涨跌停价成交的风险（虽然极少发生，但在乌龙指或极端秒板行情中存在），可以自己计算超价。
获取最新价或对手价后，手动加上或减去几个最小变动价位（PriceTick），然后以指定价（prType=11）下单。

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取最新 tick 数据
    tick = ContextInfo.get_full_tick(['zn2605.SF'])
    if 'zn2605.SF' in tick:
        ask1 = tick['zn2605.SF']['askPrice'][0] # 卖一价
        price_tick = 5 # 假设锌的最小变动价位是 5
        
        # 买入超价 2 个 tick
        order_price = ask1 + price_tick * 2
        
        # 使用指定价下单
        passorder(0, 1101, ContextInfo.accid, 'zn2605.SF', 11, order_price, 1, ContextInfo)

三、 关于上期所的市价单选项

您提到 prType 中只看到郑商所有市价最优价，上期所没有。这是因为国内各期货交易所对市价单的支持规则不同：

1. 上期所（SHFE）/ 能源中心（INE）：原生不支持市价单（Market Order）。所有发往上期所的委托必须是限价单。因此，在 QMT 或任何交易软件中，上期所都没有真正的“市价”选项。
2. 中金所（CFFEX）/ 大商所（DCE）/ 郑商所（CZCE）：支持市价单或最优价单。

总结：
由于上期所不支持市价单，量化交易者在交易上期所品种（如 zn, cu, rb, ru 等）时，行业通用的“市价”替代方案就是使用涨跌停价（prType=12）或者超价限价单（prType=11）。建议您将策略中的 prType=14 修改为 prType=12，即可解决实盘中挂单不成交的问题。