QMT 教程：如何使用 `cancel` 函数实现程序化撤单？

在 QMT 量化交易平台中，撤销未成交订单主要通过调用 cancel() 函数来实现。为了成功撤单，通常需要先获取当前的委托列表，找到未成交（或部分成交）的订单编号（Order ID），然后针对该编号执行撤单操作。

以下是具体的实现步骤和代码示例。

核心函数说明

1. cancel(orderId, accountId, accountType, ContextInfo)

   • 功能：取消指定的委托。
   • 参数：
     • orderId：委托编号（字符串），通常通过 get_trade_detail_data 获取到的对象属性 m_strOrderSysID 获得。
     • accountId：资金账号。
     • accountType：账号类型（如 'STOCK', 'FUTURE' 等）。
     • ContextInfo：策略全局对象。

2. can_cancel_order(orderId, accountId, accountType)

   • 功能：查询委托是否处于可撤销状态（如已报、部成等）。
   • 返回：True (可撤) 或 False (不可撤)。

3. get_trade_detail_data(accountId, accountType, 'ORDER')

   • 功能：获取账号的委托详情列表，用于查找需要撤销的订单 ID。

完整代码示例

以下代码展示了一个完整的流程：在 handlebar 中遍历当前账号的所有委托，检查每一笔委托是否处于“可撤销”状态，如果是，则执行撤单操作。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 1. 设置资金账号和类型
    ContextInfo.accID = '6000000248'  # 请替换为您真实的资金账号
    ContextInfo.accType = 'STOCK'     # 账号类型：'STOCK'股票, 'FUTURE'期货, 'CREDIT'信用等
    
    # 2. 绑定账号（接收回报消息必须）
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)
    print("策略初始化完成，账号已绑定")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根K线（实时行情）执行，避免回测历史数据时重复触发
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 1. 获取当前账号的所有委托记录
    # 第三个参数 'ORDER' 表示获取委托信息
    order_list = get_trade_detail_data(ContextInfo.accID, ContextInfo.accType, 'ORDER')
    
    # 2. 遍历委托列表
    for order in order_list:
        # 获取委托编号
        order_id = order.m_strOrderSysID
        
        # 3. 判断该委托是否可以撤销
        # 使用平台提供的 can_cancel_order 函数进行判断
        if can_cancel_order(order_id, ContextInfo.accID, ContextInfo.accType):
            
            # 4. 执行撤单
            print(f"发现可撤销订单，委托号: {order_id}，标的: {order.m_strInstrumentID}")
            cancel(order_id, ContextInfo.accID, ContextInfo.accType, ContextInfo)
            
        else:
            # 仅用于调试，实际策略中可注释掉
            # print(f"订单 {order_id} 当前状态不可撤销 (状态码: {order.m_nOrderStatus})")
            pass

代码逻辑解析

1. 获取委托列表：使用 get_trade_detail_data 获取所有的委托对象。每个对象包含该笔委托的详细信息（如委托号、标的、状态等）。
2. 筛选可撤单委托：
   • 虽然可以通过 order.m_nOrderStatus 属性手动判断状态（如 50 已报, 55 部成），但直接使用 QMT 提供的 can_cancel_order 函数更加安全和简便。
3. 执行撤单：调用 cancel 函数发送撤单指令。
4. 实盘保护：代码中加入了 if not ContextInfo.is_last_bar(): return，确保撤单逻辑只在最新的实时行情中运行，防止在回测历史数据阶段错误地尝试操作。

常见问题 (Q&A)

Q: 如何只撤销特定股票的订单？
A: 在遍历 order_list 时增加判断条件。例如：

if order.m_strInstrumentID == '600000.SH' and can_cancel_order(order_id, ...):
    cancel(...)

Q: cancel 函数返回值是什么？
A: cancel 函数返回一个布尔值 (bool)。True 表示撤单指令发送成功（不代表撤单一定成功，需等待交易所确认），False 表示发送失败。

Q: 为什么调用了 cancel 但订单没有撤销？
A: 可能原因包括：

1. 订单已经成交（在查询和撤单的微小时间差内成交）。
2. 订单处于“待报”或“正报”状态，交易所尚未确认，此时无法立即撤单。
3. 账号未登录或未在 init 中使用 set_account 绑定。

Q: 如何撤销所有任务（算法交易任务）？
A: 如果是算法交易产生的任务，需要使用 cancel_task(taskId, accountId, accountType, ContextInfo) 函数，而不是普通的 cancel。如果不指定 taskId，则会撤销该账号下所有可撤的任务。