QMT 回测时 get_market_data_ex 获取 1m 数据异常怎么办？

获取历史分钟级别的数据拿到的都是当前交易日收盘数据

hist_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
fields=[],
stock_code=[stock_code],
period='1m',
count=-1,
start_time=start_time,
end_time=end_time,
# fill_data=True,
)
​
在回测系统中我回测 2025-11-01 到 2025-11-03 号数据，1m 级别数据只能拿到当前收盘价数据为什么，而且历史时间内的数据都是为当前交易日今天收盘价数据。是不能这样用吗？

在 QMT 平台的回测系统中使用 ContextInfo.get_market_data_ex 获取历史分钟（1m）数据时，如果发现拿到的全是当前交易日的最新收盘价，通常是由以下几个原因导致的。请按照以下步骤进行排查和修改：

1. 本地未补充历史分钟数据（最常见原因）

QMT 平台在回测和运行策略时，依赖本地下载的历史数据。如果本地没有你所请求时间段的 1 分钟数据，接口可能只会返回内存中缓存的最新行情数据。

解决方法：

1. 打开 QMT 客户端，点击顶部菜单栏的 【数据管理】。
2. 选择 【补充数据】。
3. 选择你需要回测的市场、品种，周期务必勾选“1分钟线”。
4. 设置好时间范围（覆盖你的回测时间），点击下载。下载完成后重新运行回测。

2. 时间参数格式不正确

get_market_data_ex 接口对 start_time 和 end_time 的格式有严格要求。必须是字符串格式，且格式为 'YYYYMMDD' 或 'YYYYMMDDHHMMSS'。

排查方法：
检查你传入的 start_time 和 end_time 变量：

• 错误格式：'2023-11-01' 或 datetime 对象。
• 正确格式：'20231101' 或 '20231101093000'。

3. 回测模式下的接口调用逻辑

在逐 K 线回测（handlebar）中，如果你想获取当前 K 线及之前的历史数据，通常不需要指定绝对的 start_time 和 end_time，而是利用 count 参数向前取数据。如果指定了未来的时间或未生效的时间，可能会导致取数异常。

推荐的回测取数写法：
在 handlebar 中，如果你想获取当前时间点往前推的 N 根 1 分钟 K 线，建议将 end_time 留空（默认以当前回测到的 K 线时间为准），并设置 count。

def handlebar(ContextInfo):
    stock_code = '000001.SZ'
    
    # 获取当前回测时间点往前推 100 根 1 分钟 K 线
    hist_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'], 
        stock_code=[stock_code], 
        period='1m', 
        count=100,          # 向前取 100 根
        start_time='',      # 留空
        end_time='',        # 留空，默认以当前回测到的 bar 时间为截止
        dividend_type='front', # 建议设置复权方式
        subscribe=False     # 回测获取历史数据不需要订阅
    )
    
    if stock_code in hist_data:
        df = hist_data[stock_code]
        print(df)

4. 检查回测主图周期

如果你在策略编辑器的“基本信息”中设置的主图周期是“日线（1d）”，但在代码中强行获取 1m 数据，虽然接口支持跨周期获取，但必须确保 1m 数据已经下载。如果主图是日线，end_time 留空时，获取到的 1m 数据截止时间是该日线的收盘时间。

总结

你遇到的现象 90% 是因为没有在“数据管理”中下载对应品种的 1 分钟历史数据。请先去下载数据，然后确保时间字符串格式为 'YYYYMMDD'，即可正常获取到历史分钟 K 线。