如何使用 get_option_detail_data 获取行权价与合约单位？

在 QMT 量化交易平台中，查询期权合约的行权价、到期日和合约乘数等详细信息，主要使用 ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode) 接口。

该接口返回一个字典（dictionary），包含了指定期权品种的各项静态属性。

核心代码实现

以下是一个完整的 Python 策略示例，展示了如何获取并打印指定期权合约的行权价、到期日和合约乘数。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 在初始化中可以设置需要查询的期权代码
    # 示例代码：上交所期权，格式为 代码.市场 (如 10001506.SHO)
    ContextInfo.option_code = '10001506.SHO' 

def handlebar(ContextInfo):
    # 限制只在最后一根K线运行，避免历史回测时重复打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 调用接口获取期权详细信息
    # 参数为期权代码，如果传空字符串 ''，则默认为当前主图的期权品种
    detail_data = ContextInfo.get_option_detail_data(ContextInfo.option_code)

    if detail_data:
        # 1. 获取行权价 (Key: OptExercisePrice)
        strike_price = detail_data.get('OptExercisePrice')
        
        # 2. 获取到期日 (Key: ExpireDate)
        expire_date = detail_data.get('ExpireDate')
        
        # 3. 获取合约乘数 (Key: VolumeMultiple)
        multiplier = detail_data.get('VolumeMultiple')
        
        # 打印结果
        print(f"合约代码: {ContextInfo.option_code}")
        print(f"行权价: {strike_price}")
        print(f"到期日: {expire_date}")
        print(f"合约乘数: {multiplier}")
        
        # 打印完整字典以查看其他可用字段
        # print("完整信息:", detail_data)
    else:
        print(f"未找到合约 {ContextInfo.option_code} 的详细信息")

关键字段说明

调用 ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode) 返回的字典中，关键字段对应的含义如下：

注意事项

1. 代码格式：期权代码必须包含市场后缀。例如上交所期权后缀为 .SHO（如 10001506.SHO），深交所期权后缀为 .SZO。
2. 数据补充：如果是回测历史过期的期权合约，请确保在“数据管理”中下载了对应的过期合约列表和历史数据。
3. 主图获取：如果函数参数传入空字符串 ''，系统会尝试获取当前策略编辑器主图所选品种的详细信息。

Q&A

Q: 如何获取期权对应的标的资产代码？
A: 在 get_option_detail_data 返回的字典中，使用 key OptUndlCode 获取标的代码，使用 OptUndlMarket 获取标的市场。

Q: 如何判断一个期权是认购（Call）还是认沽（Put）？
A: 返回的字典中包含 optType 字段，其值为 'CALL' 代表认购期权，'PUT' 代表认沽期权。

Q: 除了静态数据，如何获取期权的实时隐含波动率？
A: 可以使用 ContextInfo.get_option_iv(optioncode) 接口来获取指定期权品种的实时隐含波动率。