QMT Python 量化策略编程第一课：理解 init 与 handlebar

在 QMT 量化交易平台中，init 和 handlebar 是 Python 策略脚本中必须定义的两个核心函数。它们分别负责策略的“初始化”和“周期性执行”。

以下是这两个函数的详细作用、区别及使用场景的解释：

1. init(ContextInfo)：初始化函数

作用：
init 是策略启动时的入口，主要用于配置策略运行所需的初始环境和静态参数。

• 执行频率：

  • 在策略整个生命周期中，只执行一次。
  • 它是在策略加载或点击“运行/回测”按钮的瞬间最先被调用的。

• 主要任务：

  1. 设置账号： 使用 ContextInfo.set_account() 绑定交易账号。
  2. 设置股票池： 使用 ContextInfo.set_universe() 设定策略要关注的标的列表。
  3. 初始化全局变量： 在 ContextInfo 对象上绑定自定义变量（如 ContextInfo.count = 0），以便在 handlebar 中跨周期调用和修改。
  4. 设置回测参数（仅回测模式）： 如设置起止时间、初始资金、手续费率等（虽然这些通常在界面设置，但代码中设置优先级更高）。
  5. 设置定时器： 使用 ContextInfo.run_time() 设置定时任务。

代码示例：

def init(ContextInfo):
    # 1. 设置交易账号
    ContextInfo.set_account('6000001234')
    
    # 2. 设置股票池（例如：平安银行）
    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ'])
    
    # 3. 初始化自定义全局变量
    ContextInfo.hold_days = 0  # 记录持仓天数
    print("策略初始化完成")

2. handlebar(ContextInfo)：核心执行函数

作用：
handlebar 是策略的“心脏”，包含了所有的交易逻辑、数据处理和信号判断。

• 执行频率：

  • 回测模式： 按照 K 线的时间序列，从开始时间到结束时间，每根 K 线（Bar）执行一次。
  • 实盘/模拟交易模式：
    1. 首先对历史 K 线逐根执行（用于计算指标初始状态）。
    2. 运行到最新一根 K 线（实时行情）时，每一个 Tick（分笔数据）推送都会触发一次执行。
    3. 通常交易信号是在当前 K 线结束（Last Tick）或下一根 K 线开始（New Bar）时确认。

• 主要任务：

  1. 获取数据： 调用 get_market_data 或 get_history_data 获取行情。
  2. 计算指标： 根据行情计算 MA、MACD 等技术指标。
  3. 逻辑判断： 判断是否满足买入或卖出条件。
  4. 执行交易： 满足条件时调用 passorder、order_shares 等函数下单。
  5. 绘图输出： 使用 ContextInfo.paint() 在界面画图。

代码示例：

def handlebar(ContextInfo):
    # 1. 获取当前 K 线位置
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 2. 获取当前主图品种的收盘价
    # 注意：这里仅为演示，实际获取数据建议使用 get_market_data_ex
    close_price = ContextInfo.get_market_data(['close'])
    
    # 3. 简单的逻辑判断
    if close_price > 100:
        print(f"当前价格 {close_price} 大于 100，触发逻辑")
        # order_shares(...) # 下单逻辑

3. 核心区别对比表

4. 变量传递机制（ContextInfo）

QMT 使用 ContextInfo 对象在 init 和 handlebar 之间传递数据。

• 如果你在 init 中定义了 ContextInfo.my_money = 10000。
• 那么你在 handlebar 中就可以通过 ContextInfo.my_money 读取或修改这个值。
• 注意： 不要使用 Python 原生的 global 关键字，建议将所有需要跨函数使用的变量都挂载到 ContextInfo 对象下。

Q&A

Q: 如果我不写 init 函数会怎样？
A: 策略会报错无法运行。QMT 规定 Python 策略必须包含 init 和 handlebar 两个方法的定义，即使 init 中什么都不做（写 pass），也必须定义它。

Q: 我可以在 init 中下单交易吗？
A: 不建议。init 运行时行情数据流尚未开始驱动，且账号状态可能未完全就绪。交易指令应在 handlebar 中根据行情逻辑触发。

Q: handlebar 在实盘中是每秒运行一次吗？
A: 不是固定的每秒一次。它是行情驱动的。如果有新的 Tick 数据（分笔成交）推送到终端，handlebar 就会被调用一次。如果市场静止无成交，它就不会运行。

Q: 如何判断 handlebar 当前运行的是历史 K 线还是最新的实时 K 线？
A: 可以使用 ContextInfo.is_last_bar() 方法。如果返回 True，表示当前运行到了最后一根 K 线（即实时行情阶段）。