为什么QMT中get_history_data与get_market_data_ex计算的均线回测结果差距很大？

在 QMT 平台中，使用 get_history_data 和 get_market_data_ex 计算均线（MA）等技术指标时，如果发现回测结果差距很大，最核心的原因通常是：两个函数默认的复权方式（dividend_type）不同。

以下是详细的原因分析及解决方案：

1. 默认复权方式不同（核心原因）

股票在发生分红、送股等除权除息事件后，价格会出现跳空。如果不进行复权处理，直接计算均线会导致指标严重失真。

• get_history_data 的默认复权方式是不复权：
  根据 QMT API 文档，get_history_data 的 dividend_type 参数默认值为 0（不复权）。
• get_market_data_ex 的默认复权方式是跟随主图：
  get_market_data_ex 的 dividend_type 参数默认值为 'follow'（跟随当前主图复权方式）。在进行策略回测时，我们通常会在策略基本信息中将主图设置为“前复权”。

结果差异：如果你在代码中没有显式指定复权参数，get_history_data 取到的是不复权数据，而 get_market_data_ex 取到的是前复权数据。用这两组不同的价格序列计算出来的均线自然会产生巨大的差异，进而导致买卖信号和回测收益完全不同。

2. 停牌数据的填充处理差异

• get_history_data：参数 skip_paused 默认为 True，即遇到停牌日会自动用停牌前最后一个交易日的价格进行填充。
• get_market_data_ex：参数 fill_data 默认为 True，但文档中特别标注了“暂不可用”。这可能导致在某些特定停牌场景下，两者返回的 K 线序列长度或数据对齐方式存在细微差别。

3. 数据获取的基准点不同

• get_history_data：是基于当前运行到的 K 线（ContextInfo.barpos）往前取 len 根 K 线的数据。它严格依赖于当前主图的进度。
• get_market_data_ex：可以通过 start_time 和 end_time 灵活指定时间段，或者通过 count 往前取值。如果时间参数设置不当，可能导致取到的数据区间与预期不符。

💡 解决方案：显式指定相同的复权方式

为了保证计算结果的一致性，强烈建议在调用这两个接口时，显式地传入相同的复权参数（推荐使用前复权）。

正确的使用示例：

def handlebar(ContextInfo):
    # 假设我们要计算 000001.SZ 的 5 日均线
    stock = '000001.SZ'
    
    # 1. 使用 get_history_data，显式指定 dividend_type = 1 (前复权)
    # 注意：get_history_data 只能获取 ContextInfo.set_universe() 中设置的股票数据
    his_dict = ContextInfo.get_history_data(5, '1d', 'close', dividend_type=1)
    if stock in his_dict and len(his_dict[stock]) == 5:
        ma5_history = sum(his_dict[stock]) / 5.0
        
    # 2. 使用 get_market_data_ex，显式指定 dividend_type = 'front' (前复权)
    df_ex = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['close'], 
        stock_code=[stock], 
        period='1d', 
        count=5, 
        dividend_type='front'
    )
    if stock in df_ex and not df_ex[stock].empty and len(df_ex[stock]) == 5:
        ma5_ex = df_ex[stock]['close'].mean()
        
    # 此时 ma5_history 和 ma5_ex 的计算结果应该是一致的

总结：在量化回测中，处理股票数据时务必时刻关注复权问题。统一使用前复权（dividend_type=1 或 'front'）可以有效消除因接口默认值不同带来的回测误差。