QMT Level-2 数据：解析行情快照中的委买委卖总量

在 QMT 中获取 Level-2 的委买总量（Total Bid Quantity）和委卖总量（Total Ask/Off Quantity），需要使用 ContextInfo.get_market_data_ex 接口，并将周期参数 period 设置为 'l2quoteaux'（Level-2 行情快照指标）。

获取方法说明

1. 接口函数：ContextInfo.get_market_data_ex
2. 关键参数：
   • period: 必须设置为 'l2quoteaux'。
   • stock_code: 目标股票代码列表。
   • count: 获取的数据条数，通常获取最新一条设为 1。
3. 返回字段：
   • totalBidQuantity: 委买总量
   • totalOffQuantity: 委卖总量

注意：使用此功能通常需要您的资金账号开通了 Level-2 行情权限，否则可能无法获取数据或返回空值。

策略代码示例

以下是一个完整的 Python 策略示例，展示如何在 handlebar 中获取并打印指定股票的 Level-2 委买委卖总量。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置要查询的股票代码，例如浦发银行
    ContextInfo.stock = '600000.SH'
    print("策略初始化完成，准备获取 Level-2 数据...")

def handlebar(ContextInfo):
    # 为了避免回测时历史数据过多打印，这里限制只在最新的一根K线或实时行情中打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 获取 Level-2 行情快照指标
    # period='l2quoteaux' 是获取 L2 快照指标的关键
    l2_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=[],  # 传空列表代表获取所有字段
        stock_code=[ContextInfo.stock],
        period='l2quoteaux',
        count=1,
        subscribe=True  # 开启订阅以确保数据更新
    )

    # 解析返回的数据
    if ContextInfo.stock in l2_data:
        df = l2_data[ContextInfo.stock]
        
        if not df.empty:
            # 获取最新的一行数据
            latest_record = df.iloc[-1]
            
            # 提取委买总量和委卖总量
            # 注意：根据文档，字段名为 totalBidQuantity 和 totalOffQuantity
            total_bid_qty = latest_record.get('totalBidQuantity', 0)
            total_ask_qty = latest_record.get('totalOffQuantity', 0)
            
            # 打印结果
            print("=" * 30)
            print(f"股票代码: {ContextInfo.stock}")
            print(f"时间: {latest_record.get('stime', 'Unknown')}")
            print(f"Level-2 委买总量: {int(total_bid_qty)}")
            print(f"Level-2 委卖总量: {int(total_ask_qty)}")
            
            # 计算委比 (可选)
            if total_bid_qty + total_ask_qty > 0:
                ratio = (total_bid_qty - total_ask_qty) / (total_bid_qty + total_ask_qty) * 100
                print(f"委比: {ratio:.2f}%")
            print("=" * 30)
        else:
            print(f"未获取到 {ContextInfo.stock} 的 L2 数据，DataFrame 为空。")
    else:
        print(f"未获取到 {ContextInfo.stock} 的 L2 数据。")

字段详解

根据 QMT API 文档（附录 6.6.1），period='l2quoteaux' 返回的 DataFrame 包含以下主要字段：

Q&A

Q: 为什么运行代码后没有数据返回或报错？
A: 请检查以下几点：

1. 您的 QMT 账号是否已购买或开通 Level-2 行情权限。
2. 确保 period 参数拼写正确，必须为 'l2quoteaux'。
3. 确保在实盘或模拟盘模式下运行，部分回测历史数据可能不包含 Level-2 逐笔或快照数据。

Q: get_market_data 和 get_market_data_ex 有什么区别？
A: get_market_data 是旧版接口，官方建议使用 get_market_data_ex。新版接口返回的数据结构更统一（字典包含 DataFrame），且支持更多的数据周期类型（如 L2 快照）。

Q: 如何获取委买均价和委卖均价？
A: 在上述代码返回的 DataFrame 中，访问 avgBidPrice 即可获取委买均价，访问 avgOffPrice 即可获取委卖均价。