QMT set_universe 高级用法：结合板块与指数构建动态股票池

是的，可以在 init 函数中动态设置股票池。这是 QMT 策略编写中非常标准的做法。

您可以使用 ContextInfo.get_stock_list_in_sector（根据板块名称）或 ContextInfo.get_sector（根据指数代码）来获取成分股列表，然后将其传递给 ContextInfo.set_universe。

以下是具体的代码实现示例：

动态设置沪深300成分股示例代码

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    """
    策略初始化函数
    """
    print("正在初始化策略...")
    
    # 方法一：使用板块名称获取（推荐用于 '沪深300'、'上证50' 等明确板块名）
    # 注意：第二个参数是时间戳，不填默认取当前最新成分股
    stock_list = ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深300')
    
    # 方法二：使用指数代码获取（如果您更习惯使用代码，如 000300.SH）
    # stock_list = ContextInfo.get_sector('000300.SH')
    
    # 打印获取到的股票数量，用于验证
    print(f"获取到沪深300成分股数量: {len(stock_list)}")
    
    # 关键步骤：将获取到的列表设置为策略的股票池
    ContextInfo.set_universe(stock_list)
    
    # 设置其他回测参数（可选）
    ContextInfo.set_account('account_id') # 设置账号
    
def handlebar(ContextInfo):
    """
    行情驱动函数
    """
    # 获取当前设置的股票池
    universe = ContextInfo.get_universe()
    
    # 简单示例：打印当前K线位置和股票池第一只股票代码
    if ContextInfo.is_new_bar():
        print(f"当前Bar位置: {ContextInfo.barpos}, 股票池首只股票: {universe[0] if universe else '空'}")

关键函数说明

1. ContextInfo.get_stock_list_in_sector(sectorname, realtime):

   • 用途: 获取指定板块（如“沪深300”、“主板”、“创业板”等）的成分股列表。
   • 参数: sectorname 为板块名称字符串；realtime 为毫秒级时间戳（可选），不填则默认为最新成分股。

2. ContextInfo.get_sector(sector, realtime):

   • 用途: 获取指数成分股（如 '000300.SH'）。
   • 参数: sector 为指数代码（如 '000300.SH'）；realtime 同上。

3. ContextInfo.set_universe(stocklist):

   • 用途: 将一个股票代码列表设置为当前策略的股票池。
   • 作用:
     • 回测模式: handlebar 函数会针对股票池中的数据进行驱动（取决于数据下载情况和运行机制）。
     • 实盘/模拟: 系统会自动订阅这些股票的行情数据。

注意事项

• 数据补充: 在回测之前，请确保您已经通过“数据管理”下载了沪深300成分股的历史行情数据，否则 handlebar 可能因为没有数据而不运行或报错。
• 历史成分股: 如果您在回测中需要动态获取历史某时刻的成分股（例如防止幸存者偏差，即只选了现在是沪深300的股票，而忽略了历史上被剔除的），您需要在 handlebar 中配合时间戳调用 get_sector，或者在 init 中不填时间戳（默认最新）。通常简单的策略在 init 中设置最新成分股即可，但严谨的回测可能需要处理成分股变动。

Q&A

Q: ContextInfo.set_universe 设置的股票池有数量限制吗？
A: QMT 平台本身对 Python 策略的股票池大小没有硬性的小额限制，可以放入几千只股票（如全A股）。但在实盘运行时，订阅过多的股票行情（如超过 3000 只）可能会消耗较多的内存和网络带宽，建议根据硬件配置量力而行。

Q: 如果我想把“沪深300”和“中证500”合并在一起怎么做？
A: 您可以分别获取两个列表，然后使用 Python 的列表相加功能，例如：

list1 = ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深300')
list2 = ContextInfo.get_stock_list_in_sector('中证500')
# 合并并去重
full_list = list(set(list1 + list2))
ContextInfo.set_universe(full_list)

Q: init 函数只会运行一次吗？
A: 是的，init(ContextInfo) 在策略启动（点击运行或回测）时只运行一次。因此，它是进行静态股票池设置、全局变量初始化、账号绑定的最佳位置。