QMT 平台如何实现期货主力合约的自动识别与移仓换月？

这是一个基于 QMT 平台的期货主力合约自动移仓换月策略。

策略逻辑说明

1. 主力合约识别：使用 ContextInfo.get_main_contract() 实时获取指定品种（如沪深300股指期货 IF）的当前主力合约代码。
2. 持仓监控：通过 get_trade_detail_data() 获取当前账户的持仓情况。
3. 移仓条件：
   • 条件 A（主力切换）：当持仓的合约代码与当前系统判定的主力合约代码不一致时，触发移仓。
   • 条件 B（临近到期）：作为双重保险，检查持仓合约的到期日。如果距离到期日小于设定阈值（如 2 天），强制平仓并开仓到新的主力合约（防止进入交割月风险）。
4. 执行动作：
   • 平掉旧合约的持仓（保持原有方向）。
   • 在新的主力合约上开出等量的仓位（保持原有方向）。

策略代码

# -*- coding: gbk -*-
import time
import datetime

def init(ContextInfo):
    # ================= 策略参数设置 =================
    # 设置资金账号 (请修改为您自己的实盘或模拟账号)
    ContextInfo.accID = '6000000000' 
    # 设置账号类型：'FUTURE' 为期货
    ContextInfo.accType = 'FUTURE'
    
    # 设置要跟踪的品种代码 (格式：品种.市场，例如 IF.IF 代表中金所IF品种)
    ContextInfo.target_product = 'IF.IF'
    
    # 临近到期强制移仓阈值 (天)
    # 如果持仓合约距离到期日小于此天数，强制移仓
    ContextInfo.expire_threshold = 2 
    
    # 绑定账号，用于接收交易回报
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)
    
    print("策略初始化完成，监控品种: {}, 账号: {}".format(ContextInfo.target_product, ContextInfo.accID))

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前 K 线的时间，用于判断是否在交易时间
    # 如果是回测模式，barpos 代表回测进度；如果是实盘，代表最新行情
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 1. 获取当前市场上的主力合约代码
    current_main_contract = ContextInfo.get_main_contract(ContextInfo.target_product)
    if not current_main_contract:
        print("未获取到主力合约信息")
        return

    # 2. 获取当前账户的持仓信息
    positions = get_trade_detail_data(ContextInfo.accID, ContextInfo.accType, 'POSITION')
    
    # 3. 遍历持仓，检查是否需要移仓
    for pos in positions:
        # 过滤出属于目标品种的持仓 (例如只处理 IF 开头的合约)
        # pos.m_strInstrumentID 是具体的合约代码，如 IF2312.IF
        # ContextInfo.target_product 是 IF.IF
        product_code = ContextInfo.target_product.split('.')[0] # 获取 'IF'
        
        if not pos.m_strInstrumentID.startswith(product_code):
            continue
            
        # 获取持仓合约的到期日 (int格式，如 20231215)
        expire_date_int = ContextInfo.get_contract_expire_date(pos.m_strInstrumentID)
        
        # 获取当前日期 (int格式)
        current_timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos)
        current_date_str = timetag_to_datetime(current_timetag, '%Y%m%d')
        current_date_int = int(current_date_str)
        
        # 计算距离到期还有几天 (简单估算)
        days_to_expire = days_between(current_date_int, expire_date_int)
        
        # === 移仓逻辑判断 ===
        need_rollover = False
        reason = ""

        # 情况1: 持仓合约已经不是主力合约了
        if pos.m_strInstrumentID != current_main_contract:
            need_rollover = True
            reason = "主力合约已切换 (旧: {}, 新: {})".format(pos.m_strInstrumentID, current_main_contract)
        
        # 情况2: 持仓合约临近到期 (双重保险)
        elif days_to_expire <= ContextInfo.expire_threshold:
            need_rollover = True
            reason = "合约临近到期 (剩余 {} 天)".format(days_to_expire)

        # === 执行移仓 ===
        if need_rollover and pos.m_nVolume > 0:
            print("触发移仓: {}".format(reason))
            perform_rollover(ContextInfo, pos, current_main_contract)

def perform_rollover(ContextInfo, pos, new_contract):
    """
    执行移仓操作：平旧仓，开新仓
    """
    # 获取持仓方向和数量
    # m_nDirection: 48(多头), 49(空头) -> QMT常量
    # 为了方便，我们使用 passorder 的 opType 逻辑
    # 多头持仓(48) -> 需要卖平(opType=6 平多优先平今) -> 新开多(opType=0)
    # 空头持仓(49) -> 需要买平(opType=8 平空优先平今) -> 新开空(opType=3)
    
    vol = pos.m_nVolume
    old_contract = pos.m_strInstrumentID
    
    # 48 代表多头持仓 (Buy)
    if pos.m_nDirection == 48: 
        print("平多头旧合约: {}, 数量: {}".format(old_contract, vol))
        # 6: 平多,优先平今
        passorder(6, 1101, ContextInfo.accID, old_contract, 5, -1, vol, ContextInfo)
        
        print("开多头新合约: {}, 数量: {}".format(new_contract, vol))
        # 0: 开多
        passorder(0, 1101, ContextInfo.accID, new_contract, 5, -1, vol, ContextInfo)
        
    # 49 代表空头持仓 (Sell)
    elif pos.m_nDirection == 49:
        print("平空头旧合约: {}, 数量: {}".format(old_contract, vol))
        # 8: 平空,优先平今
        passorder(8, 1101, ContextInfo.accID, old_contract, 5, -1, vol, ContextInfo)
        
        print("开空头新合约: {}, 数量: {}".format(new_contract, vol))
        # 3: 开空
        passorder(3, 1101, ContextInfo.accID, new_contract, 5, -1, vol, ContextInfo)

def days_between(date1_int, date2_int):
    """
    计算两个日期整数之间的天数差
    """
    try:
        d1 = datetime.datetime.strptime(str(date1_int), '%Y%m%d')
        d2 = datetime.datetime.strptime(str(date2_int), '%Y%m%d')
        return (d2 - d1).days
    except:
        return 999 # 如果日期格式解析错误，返回一个大数值防止误触发

def timetag_to_datetime(timetag, format_str):
    """
    将时间戳转换为指定格式的字符串
    """
    import time
    return time.strftime(format_str, time.localtime(timetag / 1000))

代码关键点解析

1. get_main_contract: 这是 QMT 提供的核心函数，它会根据交易所或数据商的规则（通常是持仓量或成交量最大）返回当前的主力合约代码（例如从 IF2311.IF 变为 IF2312.IF）。
2. passorder 参数:
   • 1101: 代表单股/单合约、单账号、普通模式、按股/手下单。
   • 5: 代表使用最新价下单（prType）。
   • opType: 使用了 6 (平多) 和 8 (平空) 以及 0 (开多) 和 3 (开空)，这是期货交易的标准操作码。
3. is_last_bar(): 确保策略只在最新的行情切片上运行，避免在历史 K 线上重复触发交易信号（除非你在做回测）。
4. days_between: 辅助函数，用于计算当前日期距离合约交割日还有多少天。

如何使用

1. 修改账号：将 ContextInfo.accID 修改为您实际的资金账号。
2. 选择品种：修改 ContextInfo.target_product 为您想跟踪的品种（如 rb.SF 螺纹钢, m.DF 豆粕等）。
3. 运行模式：
   • 在 QMT 界面中，将此策略加载到模型交易或实盘交易中。
   • 设置运行周期（建议设置为 1分钟 或 5分钟，甚至 Tick 级，以便及时捕捉主力切换）。
   • 点击运行。

Q&A

Q: 这个策略会自动开仓吗？
A: 不会。这个策略是一个移仓（Rollover）策略。它假设你手里已经持有某个合约的仓位。如果你的账户是空仓，它什么都不会做。你需要配合其他策略开仓，或者手动开仓后挂载此策略进行维护。

Q: 为什么使用“最新价”下单？
A: 代码中 passorder 的第 5 个参数设为 5 (最新价)。在实盘中，为了保证成交，通常建议使用 对手价 (14) 或 超价 (指定价模式下给予一定滑点)。如果需要更激进的成交，可以将参数 5 改为 14 (对手价)。

Q: 什么是 ContextInfo.expire_threshold？
A: 这是一个安全阈值。有时候主力合约切换得比较晚，但旧合约马上就要交割了（个人投资者通常不能进入交割月）。设置这个参数（比如 2 天），意味着如果距离交割日只剩 2 天了，不管主力合约有没有切过来，都强制平掉旧合约并开到新主力上，防止违规持仓。