QMT 多因子策略：如何调用平台内置的风格与技术因子？

在 QMT 平台中，可以直接通过 ContextInfo.get_factor_data 接口获取内置的财务因子和多因子数据（如 PE、PB 等）。

这些因子数据存储在特定的表中，调用时需要遵循 表名.字段名 的格式。对于 PE（市盈率）和 PB（市净率），它们位于 Valuation_and_Market_Cap（股票因子_估值与市值）表中。

核心步骤

1. 数据准备：在 QMT 客户端界面，点击菜单栏的【操作】->【数据管理】->【补充数据】，勾选【多因子数据】并下载，否则代码运行时会获取不到数据。
2. 确定字段：
   • PE (市盈率): Valuation_and_Market_Cap.PE
   • PB (市净率): Valuation_and_Market_Cap.PB
3. 调用接口：使用 ContextInfo.get_factor_data(fieldList, stockList, startDate, endDate)。

策略代码示例

以下是一个完整的策略代码示例，展示如何在 handlebar 中获取指定股票在指定时间段内的 PE 和 PB 数据。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置股票池，这里以浦发银行和平安银行为例
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH', '000001.SZ'])
    
    # 可以在这里做一些初始化操作
    print("策略初始化完成")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前K线对应的索引
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 获取当前K线的时间戳
    timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 将时间戳转换为字符串格式 YYYYMMDD，用于因子接口
    # 注意：timetag_to_datetime 返回格式可控，这里我们需要 YYYYMMDD
    current_date = timetag_to_datetime(timetag, '%Y%m%d')
    
    # 定义需要获取的因子列表
    # 格式为：表名.字段名
    # PE (市盈率) 和 PB (市净率) 都在 Valuation_and_Market_Cap 表中
    factor_fields = [
        'Valuation_and_Market_Cap.PE',  # 市盈率
        'Valuation_and_Market_Cap.PB'   # 市净率
    ]
    
    # 获取股票池列表
    stock_list = ContextInfo.get_universe()
    
    # 调用多因子数据接口
    # 这里 start_date 和 end_date 设置为同一天，获取当天的数据
    # 如果需要历史序列，可以调整 start_date
    factor_data = ContextInfo.get_factor_data(
        factor_fields, 
        stock_list, 
        startDate=current_date, 
        endDate=current_date
    )
    
    # 打印结果
    # 返回的数据类型通常是 pandas DataFrame 或 Series，取决于查询的维度
    print(f"日期: {current_date} 的因子数据:")
    print(factor_data)
    
    # 示例：如何访问具体数据 (假设返回的是 DataFrame)
    if not factor_data.empty:
        try:
            # 注意：返回数据的索引结构可能因查询范围不同而不同
            # 此处演示简单的访问逻辑
            for stock in stock_list:
                if stock in factor_data.index:
                    pe_val = factor_data.loc[stock, 'Valuation_and_Market_Cap.PE']
                    pb_val = factor_data.loc[stock, 'Valuation_and_Market_Cap.PB']
                    print(f"股票: {stock}, PE: {pe_val}, PB: {pb_val}")
        except Exception as e:
            print(f"数据解析异常: {e}")

常用估值因子对照表

为了方便您调用其他相关因子，以下是 Valuation_and_Market_Cap 表中常用的字段对照：

Q&A

Q: 调用 get_factor_data 返回空数据或报错怎么办？
A: 请首先检查是否已在 QMT 客户端的【数据管理】中下载了【多因子数据】。因子数据存储在本地，必须先下载才能读取。其次，检查 startDate 和 endDate 格式是否为 'YYYYMMDD' 字符串。

Q: 如何获取 TTM (滚动) 类型的财务数据？
A: TTM 数据通常位于 Derived_Data (股票因子_衍生数据) 表中。例如，净利润 TTM 的字段是 Derived_Data.NetProfitTTM，营业总收入 TTM 是 Derived_Data.TRevenueTTM。

Q: 因子数据是复权的吗？
A: QMT 的多因子库中的价格相关因子（如基于股价计算的指标）通常是基于当时的不复权或特定复权逻辑计算的，具体数值建议结合行情数据进行核对。对于 PE/PB 这类比率，通常直接使用即可，无需额外复权处理。

Q: 可以获取历史的 PE 数据吗？
A: 可以。在 get_factor_data 函数中，将 startDate 设置为过去的时间（如 '20220101'），endDate 设置为 '20221231'，即可获取该时间段内的历史因子序列。