QMT 策略逻辑基石：is_new_bar 和 is_last_bar 的应用场景辨析

在 QMT 的 Python API 中，可以通过 ContextInfo 对象提供的两个内置布尔型函数来判断这两个状态。这两个函数通常在 handlebar(ContextInfo) 函数中使用。

1. 判断是否为新 K 线的第一个 tick

使用函数：ContextInfo.is_new_bar()

• 含义：当某根 K 线的第一个 tick 数据到来（或者回测时进入新的一根 K 线）时，该函数返回 True，否则返回 False。
• 用途：常用于在每一根 K 线开始时重置某些变量、计算开盘价逻辑或确保某个逻辑在每根 K 线只执行一次。

2. 判断当前是否为实时行情的最后一根 K 线

使用函数：ContextInfo.is_last_bar()

• 含义：判断当前运行到的 K 线是否为整个数据序列的最后一根 K 线。返回 True 表示是最后一根，False 表示是历史 K 线。
• 用途：QMT 在启动策略时会先回放历史 K 线。为了避免在回放历史数据时重复触发实盘交易信号，通常需要判断 if ContextInfo.is_last_bar():，确保策略逻辑只在最新的实时行情中执行下单操作。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何结合使用这两个函数：

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置股票池，这里以浦发银行为例
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])
    print("策略初始化完成")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前 K 线索引
    bar_pos = ContextInfo.barpos
    
    # 1. 判断是否是最后一根 K 线（通常用于区分历史回测阶段和实时行情阶段）
    if ContextInfo.is_last_bar():
        # 这里是实时行情（或回测数据的最后一根）
        
        # 2. 判断是否是这根 K 线的第一个 tick（新 K 线生成）
        if ContextInfo.is_new_bar():
            # 获取当前时间
            timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(bar_pos)
            import datetime
            date_time = datetime.datetime.fromtimestamp(timetag / 1000).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            
            print(f"检测到新 K 线生成！当前时间: {date_time}, K线索引: {bar_pos}")
            print("可以在此处执行每根 K 线初始化逻辑，例如重置计数器等。")
        
        # 以下逻辑在最后一根 K 线的每个 tick 都会执行
        # print(f"实时行情 tick 刷新中... barpos: {bar_pos}")
        
    else:
        # 这里是历史 K 线回放阶段
        pass

总结

Q&A

Q: is_new_bar() 在回测模式下和实盘模式下表现一样吗？
A: 逻辑上是一致的。在回测模式下，每当 handlebar 推进到下一根历史 K 线时，is_new_bar() 也会返回 True。在实盘模式下，只有当最新的行情数据切分出新的时间周期（例如从 10:00 变为 10:01 的第一笔数据），它才会返回 True。

Q: 如果我在 is_last_bar() 为 False 时下单会怎样？
A: 如果在 is_last_bar() 为 False 时调用交易函数（如 passorder），意味着你在对历史数据进行“交易”。在回测模式下，这是正常的逻辑，用于生成回测报告。但在实盘模式下（点击“运行”），如果不加此判断，策略启动瞬间会快速回放历史数据，导致历史信号在当前时刻集中触发，可能造成严重的误下单。因此，实盘策略务必加上 if ContextInfo.is_last_bar(): 判断。

Q: is_new_bar() 可以用来控制一根 K 线只交易一次吗？
A: 可以。将交易逻辑放在 if ContextInfo.is_new_bar(): 代码块内，可以确保该逻辑在当前 K 线周期内只触发一次（即在 K 线刚生成时）。不过更严谨的做法通常是配合全局变量记录状态，或者使用 do_order 配合 quickTrade=1 参数在 K 线结束时确认信号。