问题描述
回测模式和运行模式有什么区别？
解决方案
根据 QMT 官方文档说明，回测模式和运行模式是 QMT 策略开发中的两种核心状态，它们在数据驱动方式、运行区间、支持品种以及交易执行逻辑上存在显著区别。
以下是详细的对比说明：
1. 核心定义与目的
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回测模式 (Backtest Mode)
- 定义：以历史行情数据为依据，模拟策略在过去某段时间内的运行情况。
- 目的：验证策略逻辑的有效性，评估策略在历史行情下的表现（如年化收益率、夏普比率、最大回撤等）。
- 资金性质：使用虚拟资金，交易记录仅用于计算回测绩效，不产生任何实际或模拟柜台委托。
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运行模式 (Run Mode)
- 定义：根据实时行情信号进行运算（也包含主图加载的历史数据），模拟策略在当前市场的运行。
- 目的：进行策略的实时模拟运行，观察实时信号生成情况。
- 资金性质：默认情况下进行模拟信号运算，不进行真实委托。
- 注意：如果需要发送真实的实盘委托，需将策略加载到“模型交易”面板中，并将模式切换为“实盘”。
2. 详细对比表
| 维度 | 回测模式 | 运行模式 |
|---|---|---|
| 数据依据 | 纯历史行情数据（需提前下载补充）。 | 主图历史数据 + 实时推送的 Tick 行情。 |
| 运行区间 | 由“回测参数”中的开始时间和结束时间决定。 | 从主图行情的开始时间一直运行到当前最新时间，并随行情更新持续运行。 |
| 支持品种 | 股票、期货、ETF期权。 | 股票、期货、ETF期权、两融（信用交易）、沪港通、深港通。 |
| API 行为 | ContextInfo.do_back_test 为 True。交易函数仅记录逻辑买卖点。 |
ContextInfo.do_back_test 为 False。handlebar 在最后一根 K 线会随 Tick 变动多次触发（除非代码限制）。 |
| 交易撮合 | 根据设置的滑点和费率进行虚拟撮合。 | 根据实时行情触发信号，若在“模型交易”中挂实盘，则发送真实委托。 |
3. 代码层面的区别 (API)
在编写 Python 策略时，可以通过 API 判断当前处于哪种模式，从而执行不同的逻辑：
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判断模式：
使用ContextInfo.do_back_test变量。True：当前处于回测模式。False：当前处于运行模式（包含实盘）。
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运行机制 (Handlebar)：
- 回测模式：
handlebar(ContextInfo)函数严格按照 K 线时间序列，每根 K 线调用一次（从过去到现在）。 - 运行模式：
- 历史 K 线部分：每根 K 线调用一次。
- 最新 K 线（实时）：每接收到一个新的 Tick（分笔数据），
handlebar就会被调用一次。 - 关键逻辑：在运行模式下，通常需要使用
ContextInfo.is_last_bar()来判断是否为最新 K 线，并结合ContextInfo.is_new_bar()或定时器来控制下单频率，防止在同一根 K 线内因 Tick 跳动重复下单。
- 回测模式：
4. 常见误区
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误区：点击编辑器上的“运行”按钮就是实盘交易。
- 纠正：编辑器中的“运行”按钮通常仅用于模拟运行（主图信号展示）。要进行实盘交易，必须在 QMT 客户端左侧菜单进入【模型交易】，新建交易模型并关联账号，状态设为“实盘”。
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误区：回测没问题，实盘就一定没问题。
- 纠正：回测通常基于收盘价或固定滑点，而运行模式（实盘）面临真实的市场流动性、盘口价差、网络延迟和信号闪烁（未来函数）问题。
Q&A
Q: 为什么我在回测模式下无法交易两融（信用）账户？
A: 根据 QMT 文档，回测模式目前仅支持股票、期货、ETF期权三种业务，不支持两融（信用）、沪港通和深港通的回测。如果需要测试两融策略，建议在“运行模式”下进行模拟观察。
Q: 在运行模式下，如何避免 handleBar 在每个 Tick 都触发下单？
A: 在运行模式下，handlebar 会随每个 Tick 触发。为了避免重复下单，通常有以下两种方法：
- 使用
ContextInfo.is_new_bar()判断是否为新 K 线的第一个 Tick，仅在此时下单。 - 在代码中设置全局变量标记当前 K 线是否已交易，或者使用
do_order()函数配合quickTrade=1参数来控制信号触发时机。
Q: 回测时 passorder 函数的 quickTrade 参数有效吗？
A: 无效。文档指出 quickTrade 参数（立即下单）在回测模式时无效。回测通常遵循“见信号，下一根 K 线开盘/收盘成交”的逻辑，或者由 do_order 强制触发。