如何在 QMT 策略中获取和分析龙虎榜数据？

在 QMT 量化交易平台中，获取某只股票在特定时间段内的龙虎榜数据，可以使用 ContextInfo.get_longhubang() 接口。

该接口返回一个 pandas.DataFrame 对象，其中包含了上榜原因、成交额、以及买卖席位的详细信息。

核心代码实现

以下是一个完整的策略示例代码，展示了如何在策略初始化时获取“平安银行（000001.SZ）”在指定时间段内的龙虎榜数据并打印结果。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 1. 设置需要查询的股票代码列表
    stock_list = ['000001.SZ']
    
    # 2. 设置查询的起始时间和结束时间 (格式：YYYYMMDD)
    start_time = '20230101'
    end_time = '20230630'
    
    # 3. 调用接口获取龙虎榜数据
    # 注意：该函数返回的是一个 pandas DataFrame
    lhb_data = ContextInfo.get_longhubang(stock_list, start_time, end_time)
    
    # 4. 打印结果
    if lhb_data is not None and not lhb_data.empty:
        print("获取到的龙虎榜数据如下：")
        print(lhb_data)
        
        # 示例：访问第一条记录的买入席位详情
        # 注意：'buyTraderBooth' 和 'sellTraderBooth' 字段中的内容本身也是 DataFrame
        if 'buyTraderBooth' in lhb_data.columns:
            first_record_buy_seats = lhb_data.iloc[0]['buyTraderBooth']
            print("-" * 30)
            print("第一条记录的买入席位详情：")
            print(first_record_buy_seats)
    else:
        print("未查询到指定时间段内的龙虎榜数据。")

def handlebar(ContextInfo):
    # 本示例仅在 init 中演示数据获取，handlebar 中无需操作
    pass

函数详解：ContextInfo.get_longhubang

1. 参数说明

• stock_list (list): 股票代码列表，例如 ['600000.SH', '000001.SZ']。
• startTime (string): 起始时间，格式为 'YYYYMMDD'，例如 '20230101'。
• endTime (string): 结束时间，格式为 'YYYYMMDD'，例如 '20231231'。

2. 返回值说明

返回值为 pandas.DataFrame，主要包含以下字段：

3. 席位详情结构

buyTraderBooth 和 sellTraderBooth 字段中存储的是嵌套的 DataFrame，包含以下列：

• traderName: 交易营业部名称
• buyAmount: 买入金额
• buyPercent: 买入金额占总成交占比
• sellAmount: 卖出金额
• sellPercent: 卖出金额占总成交占比
• totalAmount: 该席位总成交金额
• rank: 席位排行
• direction: 买卖方向

Q&A

Q: get_longhubang 接口返回的数据为空是什么原因？
A: 可能的原因包括：

1. 该股票在指定的时间段内没有上过龙虎榜。
2. 本地数据未补充完整。请在 QMT 客户端界面的“数据管理”中下载完整的历史行情和专业数据。
3. 股票代码或时间格式输入错误（例如使用了非 'YYYYMMDD' 的格式）。

Q: 如何获取龙虎榜中买一席位的名称？
A: 返回的数据中 buyTraderBooth 是一个嵌套的 DataFrame。你可以通过索引访问。例如，假设 df 是龙虎榜数据：

# 获取第一行数据的买方席位DataFrame
buy_seats_df = df.iloc[0]['buyTraderBooth']
# 获取买一席位（假设按rank排序，通常第一行即为买一）
if not buy_seats_df.empty:
    buy_one_name = buy_seats_df.iloc[0]['traderName']

Q: 这个接口支持回测模式吗？
A: 支持。get_longhubang 接口在回测模式和实盘/模拟模式下均可使用，但必须确保本地已下载了对应的历史数据。