PTrade中set_fixed_slippage和set_slippage两个滑点函数有什么区别？

在PTrade量化交易平台中，set_fixed_slippage和set_slippage都是用于在回测中设置滑点的函数，但它们的计算方式有所不同：

1. set_fixed_slippage(fixedslippage=0.0) - 设置固定滑点

   • 计算方式：滑点是一个固定的数值（例如0.02元）。
   • 最终成交价格：最终成交价格 = 委托价格 ± fixedslippage / 2。
   • 适用场景：适用于价格波动较小，或者希望滑点影响是一个固定金额的场景。
   • 示例：如果设置set_fixed_slippage(fixedslippage=0.2)，原本买入交易的成交价为10元，则设置之后成交价将变成10.1元。

2. set_slippage(slippage=0.1) - 设置滑点比例

   • 计算方式：滑点是当时价格的一个百分比（例如0.2%）。
   • 最终成交价格：最终成交价格 = 委托价格 ± 委托价格 * slippage / 2。
   • 适用场景：适用于价格波动较大，或者希望滑点影响与股票价格成比例的场景。
   • 示例：如果设置set_slippage(slippage=0.2)，原本买入交易的成交价为10元，则设置之后成交价将变成11元（10 + 10 * 0.2 / 2）。

总结：

• set_fixed_slippage设置的是一个绝对数值的滑点。
• set_slippage设置的是一个相对比例的滑点。

在实际回测中，您可以根据策略的特点和对滑点的敏感度选择合适的滑点设置方式，以使回测结果更接近真实交易场景。