PTrade量化平台设置佣金费率与模拟真实交易成本详解

在PTrade量化平台中，为了在回测阶段尽可能逼近真实的交易环境，准确评估策略的净收益，我们需要设置合理的交易成本。PTrade 提供了 set_commission 函数，专门用于在回测模块中设置佣金费率。

1. set_commission 函数简介

set_commission 函数用于设置回测时的佣金费率和最低手续费。请注意，该函数仅在回测模块可用，实盘交易中的手续费由券商柜台实际收取，策略代码无法更改。

函数原型：

set_commission(commission_ratio=0.0003, min_commission=5.0, type="STOCK")

2. 参数详解

• commission_ratio (float)：佣金费率。默认情况下，股票每笔交易的佣金费率是万分之三（0.0003），ETF基金、LOF基金每笔交易的佣金费率是万分之八（0.0008）。
• min_commission (float)：最低交易佣金。默认每笔交易最低扣除5元佣金。
• type (string)：交易类型。不传参默认为 "STOCK"。目前支持 "STOCK"（股票）、"ETF"、"LOF"。

3. PTrade 回测手续费计算规则

在PTrade的回测引擎中，单笔交易的总手续费计算公式如下：

总手续费 = 佣金费 + 经手费

• 佣金费 = commission_ratio * 交易总金额。如果计算出的佣金费小于 min_commission（最低佣金），则按 min_commission 收取。
• 经手费 = 经手费率（固定为万分之0.487，即 0.0000487） * 交易总金额。

4. 代码示例

通常，我们需要在策略的初始化函数 initialize 中调用 set_commission 来完成设置。

def initialize(context):
    # 设置我们要操作的股票
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 假设你的实际券商佣金费率是万分之二点五，最低收费5元
    # 将佣金费率设置为 0.00025，最低手续费设置为 5.0 元
    set_commission(commission_ratio=0.00025, min_commission=5.0, type="STOCK")
    
    # 如果你还交易ETF，可以单独为ETF设置费率（例如免五，费率万一）
    # set_commission(commission_ratio=0.0001, min_commission=0.0, type="ETF")

def handle_data(context, data):
    # 策略逻辑...
    pass

5. 注意事项

• 仅限回测：再次强调，此函数只影响回测结果，不影响实盘/模拟盘的实际扣费。
• 印花税：PTrade的回测引擎会自动处理印花税（通常是卖出时单边收取），开发者无需通过 set_commission 额外设置印花税。
• 期货手续费：如果你在做期货策略回测，请使用专门的 set_future_commission 函数来设置期货手续费。