PTrade量化交易中 handle_data 函数的参数有哪些？

在PTrade量化交易引擎中，handle_data 是处理盘中交易逻辑的核心必选函数。它在交易时间内按指定的周期频率（日线或分钟线）运行。该函数接收两个重要参数：context 和 data。

1. context 参数

context 是一个 Context对象，用于存放当前的账户及持仓等全局上下文信息。通过它，你可以获取策略运行时的各种状态。

主要包含的内容：

• context.portfolio: 账户信息对象（Portfolio），包含当前可用资金（cash）、持仓总价值（positions_value）、总权益（portfolio_value）等。
• context.portfolio.positions: 当前持仓字典，key为标的代码，value为Position对象（包含持仓量、成本价等）。
• context.blotter.current_dt: 当前单位时间的开始时间（datetime对象），可用于获取当前回测或交易的精确时间。
• context.previous_date: 前一个交易日。

2. data 参数

data 是一个 字典(dict)，用于存放当前周期（日线策略为当天，分钟策略为这一分钟）的行情数据。

主要特点与结构：

• Key: 标的代码（如 '600570.SS'）。
• Value: SecurityUnitData 对象，包含该标的在当前周期的基础行情数据。
• 包含的属性: dt (时间)、open (开盘价)、close (收盘价)、price (最新价)、high (最高价)、low (最低价)、volume (成交量)、money (成交额)。
• 注意: 为了加速，data 中的数据只包含通过 set_universe 设置的股票池中所订阅标的的信息。你可以通过 data[security]['close'] 的方式快速获取某个标的的当前收盘价。

代码示例

以下是一个简单的示例，展示如何在 handle_data 中使用这两个参数：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 1. 使用 data 参数获取当前价格
    current_price = data[g.security]['close']
    log.info('当前时间: %s, 最新价格: %s' % (context.blotter.current_dt, current_price))
    
    # 2. 使用 context 参数获取当前可用资金
    available_cash = context.portfolio.cash
    
    # 3. 使用 context 参数获取当前持仓
    current_position = context.portfolio.positions.get(g.security, None)
    amount = current_position.amount if current_position else 0
    
    # 简单的交易逻辑：如果有资金且未持仓，则买入
    if available_cash > current_price * 100 and amount == 0:
        order(g.security, 100)
        log.info('买入100股 %s' % g.security)

掌握 context 和 data 的使用，是编写PTrade量化策略的基础。