ptrade 平台如何使用 get_history 获取一分钟及多分钟周期历史数据？

在 ptrade 量化交易平台中，get_history 函数是获取历史 K 线数据的核心接口。对于高频或日内交易策略，准确获取一分钟线及多分钟周期数据至关重要。以下是 get_history 在处理分钟级数据时的取值逻辑详解：

1. 支持的分钟周期频率 (frequency)

get_history 的 frequency 参数支持多种分钟级别的周期，包括：

• 1m：1分钟线
• 5m：5分钟线
• 15m：15分钟线
• 30m：30分钟线
• 60m：60分钟线
• 120m：120分钟线

2. 核心取值逻辑与参数

• K线数量 (count)：指定返回的 K 线根数。例如 count=10 且 frequency='1m'，则返回最近的 10 根 1 分钟 K 线。
• 包含当前周期 (include)：
  • include=False（默认）：不包含当前正在运行、尚未结束的周期数据。例如在 10:05:30 调用获取 5 分钟线，返回的最新一根 K 线是 09:55-10:00 的数据。
  • include=True：包含当前未结束的周期数据。这在需要最新动态计算指标时非常有用。
• 缺失数据填充 (fill)：仅在交易模块有效。当获取不到某一时刻的分钟数据时：
  • 'nan'（默认）：用 NaN 填充缺失数据。
  • 'pre'：用上一分钟的数据进行填充。

3. 停牌与特殊情况处理

• 停牌处理：ptrade 的时间轴为二级市场交易日日历，不会跳过停牌的日期或时间。停牌时，系统会使用停牌前的数据进行填充，此时成交量 (volume) 为 0。在编写策略时，可以通过判断 volume == 0 来过滤停牌期间的分钟线。
• 数据起始时间：该接口只能获取 2005 年之后的数据。

4. 代码示例

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取过去10分钟的1分钟线数据（不包含当前分钟）
    his_1m = get_history(10, frequency='1m', field=['close', 'volume'], security_list=g.security, include=False)
    log.info('1分钟线收盘价：\n%s' % his_1m['close'])

    # 获取过去5根5分钟线数据（包含当前未结束的5分钟周期）
    his_5m = get_history(5, frequency='5m', field=['close', 'high', 'low'], security_list=g.security, include=True)
    log.info('5分钟线数据：\n%s' % his_5m)

5. 注意事项

• 多线程限制：get_history 接口不支持多线程同时调用。在 run_daily 或 run_interval 等定时函数中，不要与 handle_data 等框架模块在同一时刻调用 get_history，否则可能会偶现获取数据为空的现象。
• 返回格式：根据 Python 版本和查询股票数量的不同，返回格式可能是 DataFrame、Panel 或 dict。建议在策略中明确指定 is_dict=True 以获得更快的取数速度和一致的字典格式返回。