PTrade 编程基础：使用 Context 对象获取上一交易日 (previous_date)

在 PTrade 策略中，获取上一个交易日的日期主要使用 get_trading_day 函数。

核心方法

使用 get_trading_day(-1) 即可获取相对于当前策略时间的上一个交易日。

• 函数名：get_trading_day(day)
• 参数：day (int)。0 表示当前交易日，-1 表示前一个交易日，1 表示后一个交易日。
• 返回值：datetime.date 对象。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在 handle_data 中获取上一个交易日，并将其转换为字符串格式（如 'YYYYMMDD'）。

def initialize(context):
    # 初始化设置，这里设置一只股票作为示例
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 1. 获取上一个交易日的 datetime.date 对象
    # 参数 -1 代表向前推 1 个交易日
    prev_date_obj = get_trading_day(-1)
    
    # 打印原始对象
    log.info("上一个交易日对象: %s" % prev_date_obj)
    
    # 2. 如果需要字符串格式（例如用于 get_price 或 get_fundamentals 等接口）
    # 转换为 'YYYYMMDD' 格式
    prev_date_str_1 = prev_date_obj.strftime('%Y%m%d')
    log.info("上一个交易日 (YYYYMMDD): %s" % prev_date_str_1)
    
    # 转换为 'YYYY-MM-DD' 格式
    prev_date_str_2 = prev_date_obj.strftime('%Y-%m-%d')
    log.info("上一个交易日 (YYYY-MM-DD): %s" % prev_date_str_2)

    # 3. 示例：使用上一个交易日获取历史收盘价
    # 注意：get_price 的 end_date 如果是回测模式，通常需要小于等于当前回测日期
    # 这里仅作演示获取上一日数据的逻辑
    price = get_price(g.security, start_date=prev_date_str_1, end_date=prev_date_str_1, frequency='1d', fields=['close'])
    log.info("上一个交易日收盘价: \n%s" % price)

注意事项

1. 自动跳过非交易日：get_trading_day 会自动处理周末和节假日。例如，如果今天是周一，get_trading_day(-1) 返回的是上周五的日期。
2. 返回值类型：该函数返回的是 datetime.date 对象，而不是字符串。如果调用的其他 API（如 get_fundamentals 或 get_price）需要字符串格式的日期，请使用 .strftime('%Y%m%d') 进行转换。
3. 回测与实盘：
   • 在回测中，"当前时间"是指策略运行到的回测时间点。
   • 在实盘/交易中，"当前时间"是指系统的实际日期。

Q&A

Q: get_trading_day(0) 返回的是什么？
A: 返回的是当前交易日的日期对象。如果当前是回测，则为回测当天的日期；如果是实盘且为非交易日，则可能返回下一交易日（具体视券商环境配置而定，通常建议在交易时段调用）。

Q: 如何获取未来第 3 个交易日的日期？
A: 使用 get_trading_day(3)。正整数参数表示向后推算的交易日天数。

Q: 这个函数需要导入 datetime 库吗？
A: 不需要为了调用 get_trading_day 而导入库，它是 PTrade 的内置 API。但如果你需要对返回的日期对象进行复杂的加减操作（非交易日维度的），可能需要 Python 标准库 datetime 的支持。对于简单的格式化输出，直接使用对象自带的 strftime 方法即可。