PTrade 实盘必读：如何处理委托失败、废单等交易异常情况？

在PTrade实盘交易中，处理委托失败或废单最及时、有效的方法是利用 on_order_response（委托主推回调） 函数。

当订单状态发生变化（如变为“废单”）时，交易柜台会立即推送消息给策略，触发该函数。相比于在 handle_data 中轮询查询订单状态，这种方式延迟更低，能更快速地做出补救措施（如重发订单或停止交易）。

核心处理逻辑

1. 监听回调：在 on_order_response 中遍历推送的订单列表。
2. 判断状态：检查订单的 status 字段。根据PTrade数据字典，状态 '9' 代表废单。
3. 获取原因：读取 error_info 字段，获取具体的失败原因（如“资金不足”、“超过涨跌停价格”等）。
4. 执行对策：根据错误原因记录日志、发送报警或尝试重新下单（需注意防止死循环）。

策略代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何捕获废单并进行简单的重试逻辑（为了防止无限重试，增加了重试次数限制）。

def initialize(context):
    # 设置股票池
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 定义一个全局字典，用于记录订单的重试次数，防止无限重试
    # key: 股票代码, value: 重试次数
    g.retry_counts = {} 
    # 最大重试次数
    g.max_retries = 3

def handle_data(context, data):
    # 示例：每个交易日尝试买入一次
    # 实际策略中这里会有具体的开仓逻辑
    if g.security not in context.portfolio.positions:
        # 重置重试计数
        g.retry_counts[g.security] = 0
        
        # 下单买入，这里故意使用一个可能导致废单的价格（例如跌停价买入，如果当前价很高可能无法成交或被拒）
        # 或者在实盘中，如果资金不足，这里也会触发废单
        log.info("尝试发起买入委托: %s" % g.security)
        order(g.security, 100)

def on_order_response(context, order_list):
    """
    委托主推回调函数
    当委托状态发生变化时（如变为已报、部成、已成、废单等），系统自动调用此函数
    """
    for order_info in order_list:
        # 获取订单状态
        status = order_info['status']
        # 获取股票代码
        stock_code = order_info['stock_code']
        # 获取委托编号
        entrust_no = order_info['entrust_no']
        
        # 状态 '9' 代表废单
        if status == '9':
            error_msg = order_info['error_info']
            log.error("【警告】出现废单！股票: %s, 委托编号: %s, 原因: %s" % (stock_code, entrust_no, error_msg))
            
            # --- 废单处理逻辑 ---
            
            # 1. 简单的重试逻辑 (仅作示例，实盘请谨慎使用)
            # 检查是否超过最大重试次数
            current_retry = g.retry_counts.get(stock_code, 0)
            
            if current_retry < g.max_retries:
                g.retry_counts[stock_code] = current_retry + 1
                log.info("正在尝试第 %d 次重试下单: %s" % (g.retry_counts[stock_code], stock_code))
                
                # 重新下单，这里可以根据 error_msg 调整策略
                # 例如：如果是价格超出笼子，可以尝试用最新价下单
                # order(stock_code, 100) # 慎用：直接重试可能再次废单
                
                # 示例：改用市价单尝试（需确保该标的支持市价单）
                # order_market(stock_code, 100, 1) 
            else:
                log.warning("股票 %s 重试次数已达上限，停止下单。" % stock_code)
                
            # 2. 发送通知 (如果券商支持邮件或企业微信)
            # send_email(context, "废单报警", "股票 %s 下单失败: %s" % (stock_code, error_msg))

        elif status == '8':
            log.info("订单已完全成交: %s" % stock_code)

关键点解析

1. status == '9': 这是判断废单的唯一标准。虽然 status == '6' (已撤) 也意味着订单未成交，但那是用户主动或系统盘后撤单，而 '9' 通常是因为参数错误、验资验券失败或合规拦截。
2. error_info: 务必打印这个字段。常见的废单原因包括：
   • 可用资金/持仓不足。
   • 委托价格超过涨跌停限制或价格笼子限制。
   • 非交易时间报单。
   • 证券代码错误或处于停牌状态。
   • 合规风控限制（如黑名单）。
3. 防止死循环: 在 on_order_response 中重新下单是非常危险的操作。如果废单是因为“资金不足”，你立即重试会再次废单，导致瞬间产生大量废单记录，甚至可能导致账户被锁或程序崩溃。必须设置重试计数器或时间间隔。
4. order_list 数据结构: 回调函数中的 order_list 是一个字典列表，包含 entrust_no, error_info, status, stock_code 等关键字段。

替代方案：轮询法

如果你不想使用回调函数，也可以在 handle_data 或 run_interval 中轮询检查。这种方法实时性稍差，但逻辑更直观。

def handle_data(context, data):
    # 获取当日所有订单
    all_orders = get_all_orders()
    
    for order_obj in all_orders:
        if order_obj['status'] == '9':
            # 避免重复处理，可以记录已处理的订单号
            if order_obj['entrust_no'] not in g.processed_orders:
                log.error("发现废单: %s, 原因: %s" % (order_obj['symbol'], order_obj.get('error_info', '未知')))
                g.processed_orders.append(order_obj['entrust_no'])
                # 执行处理逻辑...

Q&A

Q1: 为什么我的 on_order_response 没有被触发？
A1: 请检查是否在 initialize 中正确设置了相关参数。通常策略内发出的委托会自动触发，但如果是外部（如手机端）下单产生的废单，需要在 initialize 中设置 set_parameters(receive_other_response="1") 才能接收到推送。

Q2: 废单会占用资金吗？
A2: 废单意味着委托未被交易所或柜台接受，因此不会占用资金或持仓。但是，如果订单状态是“已报”（status '2'），此时资金是冻结的，直到成交或撤单。

Q3: 如何区分“废单”和“撤单”？
A3: 查看 status 字段。'9' 是废单（通常是系统拒绝），'6' 是已撤（通常是策略或人工主动撤销）。处理逻辑通常不同：废单需要检查参数或风控，撤单通常是策略逻辑的一部分（如超时撤单）。