PTrade 策略实战：利用 get_index_stocks 动态跟踪指数成分股

在PTrade中，要实现策略每天自动更新为沪深300成分股，核心思路是在 before_trading_start 函数中调用 get_index_stocks 获取成分股，并使用 set_universe 更新股票池。

实现原理

1. before_trading_start(context, data): 该函数在每天开盘前（回测通常是8:30，实盘是9:00左右）运行一次。这是更新每日动态股票池的最佳位置。
2. get_index_stocks(index_code): 用于获取指定指数的成分股列表。沪深300的指数代码在PTrade中通常为 '000300.SS'。
3. set_universe(security_list): 将策略的股票池设置为指定的股票列表。后续的 handle_data 或 get_history 等函数如果不指定股票列表，默认会使用这里设置的股票池。

策略代码

以下是完整的策略代码示例：

def initialize(context):
    """
    初始化函数，策略启动时执行一次
    """
    # 定义沪深300指数代码
    g.index_code = '000300.SS'
    # 初始化时可以先设置一个空的或者默认的universe，实际会在盘前更新
    set_universe([g.index_code])

def before_trading_start(context, data):
    """
    盘前处理函数，每个交易日开盘前执行一次
    """
    # 获取当前日期的沪深300成分股
    # 注意：get_index_stocks 建议在 before_trading_start 中调用，以获取最新成分股
    stocks = get_index_stocks(g.index_code)
    
    if stocks:
        # 将股票池更新为获取到的成分股列表
        set_universe(stocks)
        # 打印日志，确认更新成功及数量
        log.info("日期: %s, 股票池已更新为沪深300成分股, 数量: %s" % (context.blotter.current_dt, len(stocks)))
        # 打印前5只股票代码作为示例
        log.info("成分股示例(前5只): %s" % stocks[:5])
    else:
        log.warning("日期: %s, 获取沪深300成分股失败" % context.blotter.current_dt)

def handle_data(context, data):
    """
    盘中运行函数
    """
    # 这里编写具体的交易逻辑
    # 示例：获取当前股票池中第一只股票的收盘价
    # 由于在 before_trading_start 中已经 set_universe，这里可以直接使用 g.security (如果赋值了) 
    # 或者直接操作 context.universe (部分环境支持) 或者再次获取 universe
    
    # 简单示例：遍历股票池（注意：全市场遍历耗时较长，实际策略建议筛选后再操作）
    # universe = get_universe() # 如果平台支持该接口，或者直接使用之前保存的变量
    pass

注意事项

1. API调用位置：根据PTrade文档规范，get_index_stocks 接口建议在 before_trading_start 中调用，而不是 initialize。因为在回测模式下，initialize 只在回测开始的第一天运行，如果在那里设置，股票池在整个回测期间都不会变化（即不会剔除被调出的股票，也不会加入新调入的股票）。
2. 指数代码后缀：PTrade中指数代码通常需要带后缀，沪深300使用的是 .SS 后缀（000300.SS）。
3. 数据更新：在回测模式下，get_index_stocks 会自动根据回测的当前日期返回当时的历史成分股；在实盘模式下，它会返回当天的最新成分股。

Q&A

Q: 为什么要用 before_trading_start 而不是 initialize？
A: initialize 仅在策略启动时运行一次。如果在此处设置股票池，策略将永远使用启动那天的成分股，无法感知后续日期的成分股调整（如每半年的指数调整）。before_trading_start 每天开盘前都会运行，能确保股票池始终与当天的指数成分保持一致。

Q: 000300.SS 和 000300.XBHS 有什么区别？
A: 在PTrade的 get_index_stocks 接口中，通常使用 .SS 结尾来代表上证发布的指数（如沪深300）。.XBHS 后缀常见于行业或板块分类代码（如证监会行业），具体使用哪个后缀需严格参照API文档的“指数列表”部分。对于沪深300，推荐使用 000300.SS。

Q: 每天更新股票池会影响持仓吗？
A: set_universe 仅仅是更新了策略“关注”的股票列表（用于数据获取等），它不会自动卖出被剔除出指数的股票，也不会自动买入新入选的股票。如果需要卖出被剔除的股票，需要在代码中编写逻辑：对比“当前持仓”和“今日最新成分股”，找出不在成分股中的持仓股票并执行卖出操作。