ptrade 期货高精度回测：如何使用 set_margin_rate 自定义保证金比例？

在进行期货量化策略回测时，保证金比例直接影响到策略的资金利用率、最大可开仓手数以及爆仓风险评估。默认情况下，ptrade 会使用交易所规定的基础保证金比例，但实际交易中，券商/期货公司通常会在交易所基础上加收一定比例。为了让回测更贴近真实交易环境，ptrade 提供了 set_margin_rate 接口，允许用户自定义不同期货品种的保证金比例。

一、核心 API 介绍

1. 设置保证金比例：set_margin_rate

用于设置期货收取的保证金比例，该设置是按照**交易代码（品种）**进行设置的。

• 函数原型：set_margin_rate(transaction_code, margin_rate)
• 参数说明：
  • transaction_code (str)：期货合约的交易代码（不带具体合约月份，如沪铜 "CU2112" 的交易代码为 "CU"）。
  • margin_rate (float)：保证金比例。例如，将保证金比例设置为 8%，则输入 0.08。
• 适用场景：仅在回测、交易模块可用。

2. 获取保证金比例：get_margin_rate

用于获取当前策略中用户设置的保证金比例。

• 函数原型：get_margin_rate(transaction_code)
• 参数说明：
  • transaction_code (str)：期货合约的交易代码，如 "CU"。
• 返回值：返回用户设置的保证金比例（float）。若未设置，则默认返回交易所设定的基础保证金比例。

二、完整策略源码示例

以下是一个完整的 ptrade 期货策略示例。我们在初始化阶段将沪铜（CU）的保证金比例自定义设置为 8%，并在盘前打印验证，最后在盘中进行买入开仓操作。

def initialize(context):
    # 1. 设置我们要操作的期货合约（以沪铜2112为例）
    g.security = "CU2112.XSGE"
    set_universe(g.security)
    
    # 2. 设置沪铜品种（CU）的保证金比例为 8%
    set_margin_rate("CU", 0.08)
    
    # 记录是否已开仓
    g.has_opened = False

def before_trading_start(context, data):
    # 3. 在盘前获取并打印验证沪铜品种的保证金比例
    margin_rate = get_margin_rate("CU")
    log.info("当前沪铜(CU)的自定义保证金比例为: %s" % margin_rate)

def handle_data(context, data):
    # 4. 盘中简单开仓逻辑
    if not g.has_opened:
        # 买入开仓 2 手沪铜
        order_id = buy_open(g.security, 2)
        if order_id:
            log.info("成功发送买入开仓委托，合约: %s, 数量: 2手" % g.security)
            g.has_opened = True

三、高精度回测注意事项

1. 交易代码 vs 合约代码：
   set_margin_rate 的第一个参数是交易代码（品种简称），如沪铜为 "CU"，股指期货为 "IF"，而不是具体的合约全称（如 "CU2112"）。如果传入全称，设置将无法生效。
2. 手续费同步调整：
   为了达到最高精度的回测效果，建议在调整保证金比例的同时，使用 set_future_commission 接口同步调整该品种的手续费率，以全面模拟真实交易成本。
3. 资金占用计算：
   自定义保证金比例后，回测引擎在计算 buy_open 时的资金占用会严格按照新比例执行。如果策略因资金不足无法开仓，请检查自定义比例是否设置过高。