PTrade ETF 数据挖掘：如何全面获取 ETF 列表、基本信息与成分券？

在 PTrade 中，查询 ETF 的详细信息（如最小申赎单位）和成分股列表，主要使用交易模块专用的 ETF 查询接口。

以下是具体的实现步骤和代码示例。

核心 API 说明

1. get_etf_info(etf_code)
   • 功能：获取 ETF 的基础信息。
   • 关键字段：返回的字典中，report_unit 字段即为最小申购、赎回单位。
2. get_etf_stock_list(etf_code)
   • 功能：获取 ETF 的所有成分股代码列表。

策略代码示例

以下代码展示了如何在策略启动时（before_trading_start）查询指定 ETF（以上证50ETF 510050.SS 为例）的最小申赎单位和成分股列表，并将结果打印到日志中。

def initialize(context):
    # 初始化设置，这里以查询上证50ETF为例
    g.etf_code = '510050.SS'
    # 设置股票池（虽然查询ETF信息不强制要求set_universe，但作为策略规范建议加上）
    set_universe(g.etf_code)

def before_trading_start(context, data):
    # --- 1. 查询 ETF 详细信息（包含最小申赎单位） ---
    # get_etf_info 返回一个字典，key是ETF代码，value是详细信息字典
    etf_info_dict = get_etf_info(g.etf_code)
    
    if etf_info_dict and g.etf_code in etf_info_dict:
        info = etf_info_dict[g.etf_code]
        
        # 获取最小申赎单位 (report_unit)
        min_unit = info.get('report_unit')
        # 获取现金差额 (cash_balance)
        cash_balance = info.get('cash_balance')
        # 获取T-1日基金单位净值 (nav_pre)
        nav_pre = info.get('nav_pre')
        
        log.info("【ETF基础信息】代码: %s" % g.etf_code)
        log.info("最小申赎单位: %s" % min_unit)
        log.info("现金差额: %s, 昨日净值: %s" % (cash_balance, nav_pre))
    else:
        log.info("未查询到 ETF %s 的基础信息" % g.etf_code)

    # --- 2. 查询 ETF 成分股列表 ---
    # get_etf_stock_list 返回一个包含成分股代码的列表
    stock_list = get_etf_stock_list(g.etf_code)
    
    if stock_list:
        log.info("【ETF成分股】代码: %s" % g.etf_code)
        log.info("成分股总数量: %d" % len(stock_list))
        # 打印前10只成分股作为示例
        log.info("前10只成分股: %s" % stock_list[:10])
        
        # 如果需要获取具体某只成分股的详细信息（如现金替代标志），可以使用 get_etf_stock_info
        # 示例：查询列表第一只成分股的详细信息
        first_stock = stock_list[0]
        stock_detail = get_etf_stock_info(g.etf_code, first_stock)
        log.info("成分股 %s 的详细信息: %s" % (first_stock, stock_detail))
    else:
        log.info("未查询到 ETF %s 的成分股列表" % g.etf_code)

def handle_data(context, data):
    pass

注意事项

1. 适用环境：
   • get_etf_info 和 get_etf_stock_list 等函数通常**仅在股票交易模块（实盘或仿真交易）**中可用。
   • 在纯回测模式下，这些接口可能无法返回数据或返回空值（具体取决于券商服务器的配置），因为回测环境通常不包含历史的 ETF 申赎清单（PCF）数据。
2. 代码后缀：
   • 输入 ETF 代码时，请务必带上后缀。上海市场为 .SS（如 510050.SS），深圳市场为 .SZ（如 159915.SZ）。
3. 数据更新：
   • ETF 的申赎清单（PCF）是每日更新的，建议在 before_trading_start 中调用以获取当日最新的数据。

Q&A

Q: get_etf_info 返回的 publish 字段是什么意思？
A: publish 字段表示是否需要发布 IOPV（基金份额参考净值）。1 表示需要发布，0 表示不需要发布。

Q: 如果我想在回测中获取 ETF 的成分股怎么办？
A: 如果 get_etf_stock_list 在回测中无数据，您可以使用 get_index_stocks(index_code) 作为替代方案。例如，对于跟踪沪深300的 ETF，可以获取沪深300指数（000300.SS）的成分股来模拟，但这只是近似值，因为 ETF 持仓与指数权重可能存在细微跟踪误差。

Q: 如何获取成分股的现金替代标志？
A: 使用 get_etf_stock_info(etf_code, stock_code) 接口。返回字典中的 cash_replace_flag 字段代表替代标志（0-禁止替代，1-允许替代，2-必须替代等）。