PTrade 交易进阶：如何获取 ETF 成分股的现金替代标志？

在 PTrade 中，查询 ETF 成分股是否允许现金替代，需要使用 get_etf_stock_info 函数。

该函数返回一个字典，其中包含成分股的详细信息。你需要关注返回字典中的 cash_replace_flag 字段。

核心步骤

1. 调用接口：get_etf_stock_info(etf_code, security)
2. 获取字段：读取返回数据中的 cash_replace_flag。
3. 判断含义：
   • '0'：禁止替代
   • '1'：允许替代
   • '2'：必须替代
   • (其他值详见下方代码注释)

策略代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何查询“上证50ETF”中“浦发银行”的现金替代状态：

def initialize(context):
    # 设置 ETF 代码 (例如: 上证50ETF)
    g.etf_code = '510050.SS'
    # 设置要查询的成分股代码 (例如: 浦发银行)
    g.stock_code = '600000.SS'
    
    set_universe([g.etf_code, g.stock_code])
    
    # 设置一个标志位，确保只打印一次
    g.checked = False

def handle_data(context, data):
    if not g.checked:
        # 调用 API 获取 ETF 成分券信息
        # 注意：该接口通常仅在“股票交易”模块（实盘/仿真）可用，回测可能无数据
        stock_info = get_etf_stock_info(g.etf_code, g.stock_code)
        
        if stock_info and g.stock_code in stock_info:
            # 获取具体信息字典
            info_detail = stock_info[g.stock_code]
            
            # 获取现金替代标志
            replace_flag = info_detail.get('cash_replace_flag')
            
            log.info("股票: %s, ETF: %s" % (g.stock_code, g.etf_code))
            log.info("现金替代标志 (cash_replace_flag): %s" % replace_flag)
            
            # 解析标志含义
            meaning = get_flag_meaning(replace_flag)
            log.info("标志含义: %s" % meaning)
            
            # 如果允许替代，还可以查看溢价比例
            if replace_flag == '1':
                ratio = info_detail.get('replace_ratio')
                log.info("替代溢价比例: %s" % ratio)
                
        else:
            log.info("未获取到 %s 在 %s 中的成分股信息" % (g.stock_code, g.etf_code))
            
        g.checked = True

def get_flag_meaning(flag):
    """
    辅助函数：解析现金替代标志的含义
    """
    if flag == '0':
        return "禁止替代"
    elif flag == '1':
        return "允许替代"
    elif flag == '2':
        return "必须替代"
    elif flag == '3':
        return "非沪市退补现金替代"
    elif flag == '4':
        return "非沪市必须现金替代"
    elif flag == '5':
        return "非沪深退补现金替代"
    elif flag == '6':
        return "非沪深必须现金替代"
    else:
        return "未知状态"

注意事项

1. 适用环境：根据 PTrade 文档，get_etf_stock_info 接口仅支持 PTrade 客户端可用、仅在股票交易模块可用。在纯回测模式下，该接口可能返回空数据或不可用。
2. 参数说明：
   • etf_code：ETF 基金代码（字符串）。
   • security：单只股票代码或股票代码列表。
3. 返回字段补充：除了 cash_replace_flag，该接口还会返回 replace_ratio（替代溢价比例，仅在允许替代时有效）和 replace_balance（替代金额，仅在必须替代时有效）。

Q&A

Q: cash_replace_flag 返回的是数字还是字符串？
A: 返回的是字符串类型（例如 '1' 而不是 1）。在做条件判断时请务必使用引号。

Q: 如果我想查询 ETF 的所有成分股列表怎么办？
A: 可以使用 get_etf_stock_list(etf_code) 获取所有成分股代码列表，然后再循环调用 get_etf_stock_info 或批量传入代码进行查询。

Q: 什么是“必须现金替代”？
A: 当成分股停牌、退市或因其他原因无法买入时，基金公司会规定必须使用现金来替代该股票进行申购。此时 cash_replace_flag 通常为 '2'。