JoinQuant 定时任务：设置 run_daily(time='14:50') 实现尾盘择时

在 JoinQuant（聚宽）平台中，若要在每天收盘前 10 分钟（即 14:50）执行交易逻辑，最标准且推荐的方法是在 initialize 函数中使用 run_daily API 进行定时任务注册。

实现方法

1. 计算时间：A股收盘时间为 15:00，收盘前 10 分钟即为 14:50。
2. 调用函数：使用 run_daily(func, time='14:50')。
3. 定义逻辑：编写一个自定义函数（例如 close_market_trading），在其中写入具体的交易代码。

代码示例

以下是一个完整的策略代码框架：

# -*- coding: utf-8 -*-
import jqdata

def initialize(context):
    """
    初始化函数，设定基准、全局变量及定时运行函数
    """
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 设定要操作的股票，例如平安银行
    g.security = '000001.XSHE'
    
    # 【核心代码】设置在每天 14:50 (收盘前10分钟) 运行 close_market_trading 函数
    run_daily(close_market_trading, time='14:50')

def close_market_trading(context):
    """
    收盘前10分钟执行的交易逻辑
    """
    log.info("当前时间为 14:50，开始执行收盘前交易策略")
    
    # 获取当前时间
    current_date = context.current_dt.date()
    
    # 示例交易逻辑：全仓买入 g.security
    # 获取当前现金
    cash = context.portfolio.available_cash
    
    # 如果有现金，则买入
    if cash > 0:
        order_value(g.security, cash)
        log.info(f"在 {current_date} 14:50 买入 {g.security}")

def handle_data(context, data):
    """
    盘中运行函数（可选）
    如果您的策略只需要在14:50运行，此函数可以留空或删除
    """
    pass

注意事项

1. 时间格式：time 参数必须是字符串格式，例如 '14:50'。
2. 执行频率：run_daily 注册的函数每天只会执行一次。
3. 与 handle_data 的区别：虽然可以在 handle_data 中通过判断 context.current_dt 来实现同样的功能，但使用 run_daily 效率更高，且代码结构更清晰，是官方推荐的做法。
4. 回测频率：此设置在“按天回测”和“按分钟回测”中均有效。如果是按天回测，该函数会在当天的 bar 数据合成之前运行（即你可以认为是在收盘前一瞬间运行，但在按天回测中无法精确到分钟级的盘口撮合，通常用于以收盘价成交的逻辑）。

Q&A

Q: 如果我想在收盘前 3 分钟执行，应该怎么设置？
A: 将 run_daily 中的 time 参数设置为 '14:57' 即可。

Q: run_daily 可以设置多个不同的时间点吗？
A: 可以。你可以在 initialize 中多次调用 run_daily，分别指定不同的函数和不同的时间。例如：run_daily(func1, time='10:00') 和 run_daily(func2, time='14:50')。

Q: 在按天回测模式下，time='14:50' 会生效吗？
A: 会生效。在按天回测中，run_daily 指定的具体时间（如 14:50）会被视为当天的交易逻辑触发点。但在按天回测中，无法获取分钟级别的盘中价格波动，通常成交价会默认为收盘价（取决于具体的撮合设置）。如果对盘中价格敏感，建议使用分钟级回测。