JoinQuant 聚宽平台：如何设置 order_target / order_value 以当天开盘价或收盘价成交？

在 JoinQuant (聚宽) 平台上，order_target() 和 order_value() 函数默认使用的是市价单 (MarketOrder)。市价单的成交价格是由下单时策略运行的时间点决定的，而不是通过函数参数直接指定“开盘价”或“收盘价”。

根据聚宽的撮合机制：如果在开盘时刻运行，最新价格为开盘价；其他情况下，为上一分钟的最后一个价格。因此，要实现以开盘价或收盘价买入，你需要控制下单函数执行的时间。

1. 如何以当天的【开盘价】买入股票？

要以开盘价成交，你需要让下单逻辑在每天开盘时（09:30）执行。你可以使用 run_daily 函数来定时触发。

代码示例：

def initialize(context):
    # 设定要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    # 每天 09:30 运行开盘买入逻辑
    run_daily(buy_at_open, time='09:30')

def buy_at_open(context):
    # 在 09:30 下市价单，系统会以当天的开盘价（或集合竞价后的最新价）撮合成交
    order_target(g.security, 1000) 
    # 或者使用 order_value(g.security, 10000)

注：在日级模拟盘中，time='09:30' 的实际运行时间是 9:27~9:30 之间，此时集合竞价已完成，可以获取到开盘价并以开盘价撮合。

2. 如何以当天的【收盘价】买入股票？

A股的收盘时间是 15:00。在聚宽平台中，如果你在 15:00 之后下单，由于已经闭市，订单会被废弃或挂单到第二天。因此，无法以绝对精确的收盘价成交，但你可以通过在**接近收盘的时间（如 14:50 或 14:55）**下单，来获取非常接近收盘价的成交价格。

代码示例：

def initialize(context):
    # 设定要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    # 每天 14:55 运行尾盘买入逻辑，获取接近收盘价的成交价
    run_daily(buy_near_close, time='14:55')

def buy_near_close(context):
    # 在 14:55 下市价单，成交价将非常接近当天的最终收盘价
    order_target(g.security, 1000)
    # 或者使用 order_value(g.security, 10000)

总结与注意事项

1. 时间决定价格：order_target 和 order_value 默认是市价单，成交价取决于你调用该函数时的盘面最新价。利用 run_daily(func, time='xx:xx') 控制执行时间是关键。
2. 滑点影响：即使你在 09:30 下单，实际成交价也会受到你设置的滑点 (Slippage) 影响（默认有滑点）。如果你希望回测时完全等于开盘价，可以在 initialize 中将滑点设置为 0：set_slippage(FixedSlippage(0))。
3. 限价单 (LimitOrder)：如果你一定要指定某个具体的价格（例如你预测的收盘价），你可以传入 style 参数使用限价单，例如：order_target('000001.XSHE', 1000, LimitOrderStyle(10.5))。但如果市场价格未达到该限价，订单将无法成交。