JoinQuant get_bars 函数高级用法：获取非标准周期与盘中实时 K 线

在JoinQuant（聚宽）平台中，获取非标准周期（如3分钟）的K线数据以及获取当前正在形成的K线数据（包含最新Tick信息的Bar），主要推荐使用 get_bars 函数。该函数比旧版的 get_price 功能更强大，且支持 include_now 参数来满足你的需求。

以下是具体的实现方法和代码示例。

1. 获取3分钟周期的K线数据

JoinQuant 的 get_bars 函数支持自定义分钟周期。

• 函数：get_bars(security, count, unit='1d', ...)
• 方法：将 unit 参数设置为 '3m' 即可获取3分钟频率的K线。
• 逻辑：系统会以每天的开盘时间为起始点，每3分钟合成一条Bar。

2. 获取当前正在形成的K线数据（包含当前时刻）

在回测或模拟交易中，默认获取的是“已完成”的时间片数据（即前一分钟的数据）。如果你需要在当前这一分钟结束前（例如 09:30:30）就拿到包含最新价格的K线数据：

• 函数：get_bars(security, count, unit='1m', include_now=True, ...)
• 关键参数：设置 include_now=True。
• 效果：
  • 如果当前时间是 09:30:30，设置 include_now=True 后，返回的最后一根K线会包含 09:30:00 到 09:30:30 之间的行情数据（开盘价是09:30的开盘价，收盘价是09:30:30的最新价）。
  • 如果不设置或设为 False，则只能获取到 09:29:00 及之前的K线。

完整策略代码示例

以下代码展示了如何在策略中同时实现这两个需求。

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')
    
    # 设定要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    
    # 设置按分钟回测，每分钟运行一次
    run_daily(market_open, time='every_bar')

def market_open(context):
    # ----------------------------------------------------------------
    # 需求1：获取3分钟周期的K线数据
    # ----------------------------------------------------------------
    # unit='3m' 表示3分钟周期
    # count=5 表示获取过去5根3分钟K线
    # include_now=False 表示只获取已完成的3分钟Bar（避免未来函数，通常用于计算指标）
    bars_3m = get_bars(g.security, count=5, unit='3m',
                       fields=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
                       include_now=False, df=True)
    
    # 打印3分钟K线数据
    # 注意：在分钟回测中，context.current_dt 是当前分钟的开始，
    # 比如现在是9:33，获取的是截止到9:33已完成的3分钟bar
    print("=== 3分钟周期K线数据 (当前时间: %s) ===" % context.current_dt)
    print(bars_3m)

    # ----------------------------------------------------------------
    # 需求2：获取当前正在形成的这根K线数据 (即时快照)
    # ----------------------------------------------------------------
    # unit='1m' 表示1分钟周期
    # include_now=True 表示包含当前这一分钟尚未走完的数据
    # 比如现在是 09:31:30，这根Bar的close就是 09:31:30 的最新价
    current_bar = get_bars(g.security, count=1, unit='1m',
                           fields=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'],
                           include_now=True, df=True)
    
    print("=== 当前正在形成的K线数据 (包含最新Tick信息) ===")
    if len(current_bar) > 0:
        # 获取最新的一行数据
        latest_data = current_bar.iloc[-1]
        print("时间: %s, 最新价: %.2f, 当前成交量: %.0f" % 
              (latest_data['date'], latest_data['close'], latest_data['volume']))
    
    # ----------------------------------------------------------------
    # 补充：如果只需要最新的一个价格点（Tick数据），也可以使用 get_current_tick
    # ----------------------------------------------------------------
    # tick = get_current_tick(g.security)
    # print("Tick最新价:", tick.current)

常见问题 Q&A

Q: get_price 函数能否获取3分钟数据？
A: 可以。get_price 的 frequency 参数支持 '3m' 这样的格式。但是 get_price 不支持 include_now 参数，无法获取当前正在形成的K线。建议统一使用 get_bars，它的性能更好且功能更全。

Q: include_now=True 会导致未来函数吗？
A: 在回测中，如果你的策略逻辑是“在收盘前基于当天的收盘价做决策”，使用 include_now=True 并在盘中（如14:50）运行，这属于利用了当时的已知信息，不属于未来函数。但如果你在 09:30 利用了 09:30~09:31 整分钟的最终收盘价（而实际上当时还没收盘），那才是未来函数。include_now=True 获取的是截至到代码运行那一刻的快照数据，是符合实盘逻辑的。

Q: 3分钟K线的时间戳是如何标记的？
A: JoinQuant 的K线时间戳通常标记为该周期的结束时间。例如，09:31:00 到 09:34:00 的这根3分钟K线，其时间标签通常显示为 09:34:00。

Q: 为什么 get_bars 返回的数据有时候比 count 少？
A: get_bars 获取的是有效交易数据，不包含停牌期间的数据。如果股票在请求的时间段内停牌，或者上市时间不足，返回的数据行数可能会少于请求的 count 数量。