JoinQuant聚宽平台如何设定策略(handle_data)的开始运行时间？

在 JoinQuant（聚宽）量化平台上，handle_data 函数的运行时间是系统默认设定的，不能直接自定义修改。

handle_data 的默认运行机制：

• 按天回测/模拟：每天调用一次，默认在 9:30:00（精确到秒）运行。
• 按分钟回测/模拟：在交易时间的每分钟的第一秒运行，每天执行240次（不包括11:30和15:00这两分钟）。
• Tick频率：不支持使用 handle_data 函数。

如何自定义策略的运行时间？（最佳实践）

如果您希望在特定的时间点（例如每天的 10:00 或 14:50）执行交易逻辑，官方强烈建议放弃使用 handle_data，转而使用定时运行函数 run_daily、run_weekly 或 run_monthly。

注意： 一个策略中尽量不要同时使用 run_daily 和 handle_data，更不能写成 run_daily(handle_data, "10:00")。

使用 run_daily 设定运行时间的示例：

您可以将原本写在 handle_data 中的逻辑提取到一个自定义函数中，然后在 initialize 中使用 run_daily 指定其运行时间。

# 导入聚宽函数库
import jqdata

def initialize(context):
    # 设定要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    
    # 取消所有默认的定时运行（可选，确保环境干净）
    unschedule_all()
    
    # 设定自定义函数 my_trade_logic 在每天的 10:00 运行
    run_daily(my_trade_logic, time='10:00')
    
    # 设定自定义函数 my_trade_logic 在每天的 14:50 运行
    run_daily(my_trade_logic, time='14:50')

# 自定义交易逻辑函数（注意：参数只能有 context，不能有 data）
def my_trade_logic(context):
    # 获取当前时间
    current_time = context.current_dt
    log.info("当前运行时间: %s" % current_time)
    
    # 获取数据（替代 handle_data 中的 data 参数）
    # 使用 get_price 或 attribute_history 获取所需数据
    current_data = get_current_data()
    current_price = current_data[g.security].last_price
    
    # 执行下单逻辑
    if current_price > 10.0:
        order(g.security, 100)
        log.info("买入 %s" % g.security)

总结

• 不要尝试修改 handle_data 的时间，它是平台固定的基础回调函数。
• 使用 run_daily(自定义函数, time='HH:MM') 是实现特定时间调仓、运行策略的标准且最灵活的方法。
• 在使用 run_daily 指定的函数中，由于没有 data 参数，您需要使用 get_current_data()、history() 或 get_price() 等 API 来主动获取行情数据。