JoinQuant 异常处理：如何检测并处理被交易所拒绝的订单（Rejected）？

在 JoinQuant 聚宽平台中，当订单状态变为 rejected（交易所已拒绝），通常意味着订单虽然成功发送到了交易所（或模拟撮合引擎），但由于不符合交易规则（如委托价格超过涨跌停板、标的停牌、没有流动性等）而被拒绝执行。

处理 rejected 订单通常包含三个步骤：原因排查、状态检测 和 后续补救（重发或撤销）。

以下是详细的处理逻辑和代码示例。

1. 常见拒绝原因

在编写处理逻辑前，需要了解为何会被拒绝，以便在日志中排查：

• 价格超出涨跌停限制：限价单价格不在当日涨跌停范围内。
• 标的停牌：股票处于停牌状态。
• 流动性不足（模拟盘/回测）：模拟交易中，如果下单时刻该标的成交量为0，系统会拒绝成交。
• 合规限制：如科创板/创业板的特殊交易规则限制。

2. 处理策略

由于订单状态的更新是异步的（下单后不会立即变更为 rejected，通常在下一个事件循环或撮合时更新），建议在 handle_data 或定时运行的函数中轮询检查订单状态。

处理流程：

1. 记录订单 ID：下单时保存 order_id。
2. 检查状态：在每个时间步（bar）检查该订单的 status。
3. 执行逻辑：如果发现 status == OrderStatus.rejected，则打印日志，并根据策略需求决定是否以市价单重试或放弃。

3. 代码实现

以下是一个完整的策略示例，展示了如何捕捉被拒绝的订单并进行重试（例如将限价单改为市价单重试）。

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权
    set_option('use_real_price', True)
    # 过滤日志
    log.set_level('order', 'error')
    
    # 定义一个全局列表，用于存储当日需要监控的订单ID
    g.monitor_order_ids = []
    
    # 每天开盘时运行
    run_daily(market_open, time='09:30')
    # 每天盘中每分钟检查订单状态
    run_daily(check_order_status, time='every_bar')

def market_open(context):
    # 清空每日监控列表
    g.monitor_order_ids = []
    
    security = '000001.XSHE'
    
    # 示例：故意下一个可能被拒绝的单子（例如跌停价卖出或涨停价买入，或者在某些极端情况下）
    # 这里为了演示，我们下一个限价单
    # 注意：order 函数返回的是 Order 对象，如果创建失败返回 None
    ord = order(security, 100, style=LimitOrderStyle(10.0))
    
    if ord is not None:
        # 将订单ID加入监控列表
        g.monitor_order_ids.append(ord.order_id)
        log.info("下单成功，订单ID: %s，等待状态更新..." % ord.order_id)
    else:
        log.error("下单创建失败（可能是资金不足或标的不存在）")

def check_order_status(context):
    # 遍历监控列表中的订单
    # 使用切片 [:] 遍历，以便在循环中安全移除元素
    for order_id in g.monitor_order_ids[:]:
        # 获取订单对象
        ord = get_orders(order_id=order_id)[order_id]
        
        # 1. 处理被拒绝 (Rejected) 的订单
        if ord.status == OrderStatus.rejected:
            log.warn("订单 %s 被交易所拒绝！标的：%s" % (order_id, ord.security))
            
            # --- 补救措施示例 ---
            # 策略：如果限价单被拒，尝试以市价单重试（慎用，视策略而定）
            log.info("尝试以市价单重试下单...")
            new_ord = order(ord.security, ord.amount, style=MarketOrderStyle())
            
            if new_ord:
                log.info("重试下单成功，新订单ID: %s" % new_ord.order_id)
            
            # 处理完毕，从监控列表中移除
            g.monitor_order_ids.remove(order_id)
            
        # 2. 处理已取消 (Canceled) 的订单
        elif ord.status == OrderStatus.canceled:
            log.info("订单 %s 已撤销。" % order_id)
            g.monitor_order_ids.remove(order_id)
            
        # 3. 处理全部成交 (Held) 的订单
        elif ord.status == OrderStatus.held:
            log.info("订单 %s 全部成交。" % order_id)
            g.monitor_order_ids.remove(order_id)
            
        # 4. 处理新订单 (New) 或 部分成交 (Filled) 或 待成交 (Open)
        # 这些状态需要继续监控，不做移除操作
        elif ord.status in [OrderStatus.new, OrderStatus.open, OrderStatus.filled]:
            pass

4. 关键点说明

1. OrderStatus 枚举：
   必须使用 OrderStatus.rejected 来判断状态。在代码中，OrderStatus 是 jqdata 库的一部分，通常在环境初始化时已自动导入，或者可以通过 from jqdata import * 引入。

2. 区分 None 和 rejected：

   • 返回 None：调用 order() 函数时直接返回 None，说明订单创建失败。原因通常是：标的代码错误、资金不足、仓位不足、标的已退市等。这属于程序逻辑或账户层面的错误。
   • 状态 rejected：order() 返回了对象，但在后续撮合过程中被拒绝。原因通常是：价格违规（涨跌停）、停牌、无对手盘等。这属于市场层面的拒绝。

3. 避免死循环：
   在执行补救措施（如重单）时，务必小心。如果是因为标的停牌导致的 rejected，重试下单依然会被拒绝。建议在重试前检查标的状态（如 get_current_data()[security].paused），或者设置最大重试次数。

4. 模拟盘与回测的区别：

   • 回测：订单状态更新非常快，通常在下一个 bar 就能检测到。
   • 模拟交易：存在真实的网络延迟和撮合延迟，建议不要在下单后立即检查，而是通过 run_daily 或 handle_data 轮询。

Q&A

Q1: 订单返回 None 和状态为 rejected 有什么区别？
A1: None 表示订单根本没有生成（如资金不足、代码错误），属于本地校验失败；rejected 表示订单已生成并发送，但被交易所或撮合引擎驳回（如价格超出涨跌停、停牌），属于交易端校验失败。

Q2: 如何判断股票是否停牌以避免下单被拒？
A2: 在下单前使用 current_data = get_current_data()，检查 current_data[security].paused 属性。如果为 True，则不要下单。

Q3: 为什么市价单在模拟盘也会被 rejected？
A3: 在模拟盘中，为了防止以不合理价格成交，如果下单时刻该标的从开盘到现在的累积成交量为0（例如开盘集合竞价期间或极度不活跃的标的），系统会拒绝市价单。建议在 9:30 之后下单，或检查成交量。