求助：get_ticks与get_price结果不一致
get_ticks（）查询出数据为 tick级的数据，按道理所其开盘价、最高价、收盘价、最低价，这四个关键数据应该与股票当天的数据一致才对。
但是却发现部分股票存在不一样的情况，拿中国平安（“688012.XSHG”），2025年5月30日数据，为例：
ticks = get_ticks('601318.XSHG', start_dt=‘2025-05-30’,end_dt=‘2025-06-01’, fields=['time','open', 'current', 'high', 'low', 'volume', 'money'], skip=False,df=True)
最后一行数据显示：
time open current high low
20250530150002.00 53.37 53.28 53.69 52.85
说明：中国平安收盘时，价格为53.28，开盘为53.37，最高53.69，最低为52.85
而通过get_price（）查询 2025年5月30日的
stocks=get_price('601318.XSHG',start_date=‘2025-05-30’,end_date=‘2025-06-01’,fields=['open','close','high','low'])
stocks
显示结果为：
time open close high low
2025-05-30 51.87 51.78 52.18 51.37
get_price（）查询的结果与我在wind上一致，
Img
但是get_ticks（）的数据存在较大差距，各位大哥，可知道什么原因呢？是不是这是tick级数据的通病呢？
问题描述
解决方案
你好！你遇到的 get_ticks 与 get_price 数据不一致的问题，根本原因在于数据的“复权”处理机制不同，这并不是 tick 级数据的通病，而是量化数据获取时的常见现象。
核心原因解析
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get_price默认返回“前复权”数据
在 JoinQuant 的 API 中，get_price函数有一个参数fq（复权选项）。它的默认值是'pre'，即前复权。如果该股票在你查询的日期之后发生了分红派息（除权除息），系统会根据复权因子对历史价格进行向下调整，以保证价格曲线的连续性。你提到get_price的数据与 Wind 一致，是因为 Wind 默认展示的通常也是前复权价格。 -
get_ticks始终返回“真实（不复权）”数据
Tick 数据记录的是交易所当时真实的撮合快照，它反映的是当时盘面上真实的交易价格，没有任何复权处理。因此，get_ticks返回的价格（如 53.28）是当天真实的收盘价，而get_price返回的价格（如 51.78）是经过分红除权调整后的前复权价格。
验证与解决方法
如果你希望 get_price 查询出的数据与 get_ticks 完全一致，只需要在调用 get_price 时，将复权参数 fq 设置为 None（即不复权，返回真实价格）即可。
修改后的代码如下：
# 将 fq 设置为 None，获取不复权的真实历史价格
stocks = get_price('601318.XSHG', start_date='2025-05-30', end_date='2025-06-01', fields=['open','close','high','low'], fq=None)
print(stocks)
执行上述代码后，你会发现 stocks 返回的 open、close、high、low 将与 get_ticks 最后一条记录的 open、current、high、low 完全吻合（即 53.37, 53.28, 53.69, 52.85）。
量化回测中的建议
- 计算技术指标：通常建议使用前复权数据（
get_price默认设置），这样可以避免因为除权除息导致的价格跳空，从而引起均线、MACD 等技术指标的失真。 - 模拟真实交易/盘口分析：如果你在做高频的 Tick 级别回测或盘口撮合分析，必须使用真实价格（不复权数据）。在 JoinQuant 回测引擎中，建议在
initialize函数中开启真实价格模式：set_option('use_real_price', True)，这样引擎会使用真实价格进行撮合，同时根据复权因子自动处理账户的现金分红和送股。