JoinQuant 聚宽策略中如何正确获取前一日收盘价？

data[security].price取值问题

回测数据和实际对不上，看了半天，用日志打出来，发现是current_price = data[security].price取值问题，我以为取得是前一日的收盘价，但是看来取得的是前一日的收盘均价，不知道应该怎么取得前一日的收盘价？

在 JoinQuant (聚宽) 平台中，data[security].price 确实不是前一日的收盘价。根据官方 API 文档说明，price 属性已经过时，为了向前兼容，它等同于 avg，即这段时间的平均价（天级别为成交额除以成交量）。

如果您想要获取前一日的收盘价，有以下几种常用的正确方法：

方法一：使用 data[security].pre_close (最简单直接)

在 handle_data 函数中，data 对象包含了当前单位时间的前一个单位时间的数据。您可以直接使用 pre_close 属性来获取前一日的收盘价。

def handle_data(context, data):
    security = '000001.XSHE'
    # 获取前一日的收盘价
    prev_close = data[security].pre_close
    log.info("前一日收盘价为: %s" % prev_close)

方法二：使用 attribute_history 函数

如果您不仅需要前一日的收盘价，还需要过去几天的收盘价，可以使用 attribute_history 函数。它专门用于获取单只股票的历史属性数据。

def handle_data(context, data):
    security = '000001.XSHE'
    # 获取过去 1 天的收盘价数据
    close_data = attribute_history(security, 1, '1d', ['close'])
    # 取得前一日收盘价
    prev_close = close_data['close'][-1]
    log.info("前一日收盘价为: %s" % prev_close)

方法三：使用 history 函数

如果您需要同时获取多只股票的前一日收盘价，使用 history 函数会更加高效。

def handle_data(context, data):
    securities = ['000001.XSHE', '000002.XSHE']
    # 获取多只股票过去 1 天的收盘价
    h_data = history(1, '1d', 'close', securities)
    
    prev_close_1 = h_data['000001.XSHE'][-1]
    prev_close_2 = h_data['000002.XSHE'][-1]
    
    log.info("平安银行前一日收盘价: %s, 万科A前一日收盘价: %s" % (prev_close_1, prev_close_2))

总结与建议

• 避免使用 data[security].price：因为它实际上返回的是均价（avg），容易引起逻辑混淆。
• 获取昨日收盘价：推荐直接使用 data[security].pre_close，代码最简洁。
• 获取历史多日数据：推荐使用 attribute_history（单标的）或 history（多标的）。

另外，请注意复权设置。如果您在 initialize 中设置了 set_option('use_real_price', True)，通过上述 API 获取到的历史价格默认是前复权价格，这在计算涨跌幅和均线时是正确的做法。