JoinQuant 编程基础：g 和 context 对象有什么区别？该如何选择？

在 JoinQuant（聚宽）平台中，g 和 context 是两个最核心的对象，但它们的用途、生命周期和持久化机制有显著的区别。

核心区别总结

1. g (全局变量对象)

g 是 "Global" 的缩写，它是专门为用户设计的全局变量容器。

• 持久化机制：在模拟交易中，策略进程会在每天收盘后暂停（休眠），第二天开盘前重启。系统会使用 pickle 库将 g 对象序列化保存。这意味着你在 g 中存储的变量（如 g.days_count = 10）在第二天依然存在。
• 序列化限制：
  • 只有能被 pickle 序列化的对象才能保存在 g 中（大部分 Python 原生类型如 list, dict, str, int 都可以）。
  • 不可序列化对象（如数据库连接 query 对象、文件句柄）不能直接保存在 g 中，否则会导致模拟盘保存失败。
  • 临时变量：如果你希望某个变量不被保存（例如每次重启都重新初始化的变量），可以将变量名以双下划线开头（如 g.__temp_data），系统在序列化时会忽略它。
• 大小限制：序列化后的状态大小不能超过 30M。

2. context (策略信息总览)

context 包含了策略运行时的所有环境信息和账户状态。

• 主要包含的系统属性：
  • context.current_dt: 当前单位时间的开始时间 (datetime对象)。
  • context.portfolio: 账户信息（资金、持仓价值、收益等）。
  • context.subportfolios: 子账户信息列表。
  • context.universe: 当前的股票池。
• 使用建议：
  • 主要用于读取系统状态（例如判断当前时间、查询剩余资金）。
  • 虽然技术上允许你向 context 添加自定义变量（例如 context.my_variable = 1），但官方强烈建议不要这样做。因为如果未来聚宽系统升级，增加了一个名为 my_variable 的系统属性，你的代码就会产生冲突或被覆盖。

我应该把数据保存在哪里？

结论：你应该把所有的自定义数据保存在 g 对象中。

• 需要跨函数使用的数据：例如在 initialize 中选出的股票列表，需要在 handle_data 中交易，请保存在 g.security_list。
• 需要跨交易日记忆的数据：例如记录策略已经运行了多少天，或者记录上一次买入的价格，请保存在 g 中。
• 临时的大数据或不可序列化对象：建议在 process_initialize（每次进程启动时运行）中初始化，并赋值给 g 中以 __ 开头的变量（如 g.__query_object）。

代码示例

# -*- coding: utf-8 -*-

def initialize(context):
    # 【推荐】将自定义变量保存在 g 中
    g.security = '000001.XSHE' 
    g.days_counter = 0
    
    # 【不推荐】虽然可以运行，但不要向 context 写入自定义变量
    # context.my_stock = '000001.XSHE' 

def handle_data(context, data):
    # 1. 使用 g 中的变量
    g.days_counter += 1
    
    # 2. 读取 context 中的系统信息
    current_time = context.current_dt
    available_cash = context.portfolio.available_cash
    
    # 打印日志
    log.info("策略运行第 %s 天" % g.days_counter)
    log.info("当前时间: %s, 可用资金: %s" % (current_time, available_cash))
    
    # 简单的交易逻辑
    if g.days_counter % 5 == 0:
        order(g.security, 100)

def process_initialize(context):
    # 模拟盘重启时执行，用于初始化不能被序列化保存的对象
    # 使用双下划线开头，告诉系统不要尝试保存这个变量到磁盘
    g.__q = query(valuation) 

Q&A

Q: 为什么模拟交易重启后，我在 initialize 里定义的 g 变量没有重置？
A: 因为在模拟交易中，initialize 函数只在策略创建的第一天执行一次。之后的每一天，系统是恢复之前保存的 g 对象状态，而不是重新运行 initialize。如果你需要每次重启都运行某些代码，请使用 process_initialize(context) 函数。

Q: context.portfolio 可以修改吗？
A: 不可以。context 中的系统属性（如 portfolio, positions）是只读的，或者由系统底层维护。如果你想改变持仓或资金，必须通过 order（下单）或 inout_cash（出入金）等 API 来实现，不能直接赋值修改。

Q: g 对象能存多大的数据？
A: 序列化后不能超过 30MB。如果超过这个限制，模拟盘保存状态时会失败。如果需要存储大量数据（如巨大的 DataFrame），建议写入文件（使用 write_file）或仅存储必要的状态标识，在运行时重新计算或获取数据。