如何在 JoinQuant 中交易期货主力合约？(get_dominant_future)

在聚宽（JoinQuant）中，获取铁矿石期货主力合约并买入一手主要包含以下步骤：

1. 初始化期货账户：在 initialize 中必须将账户类型设置为 futures。
2. 获取主力合约：使用 get_dominant_future('I') 获取铁矿石（代码为 'I'）的当前主力合约代码。
3. 下单交易：使用 order 函数进行开仓买入。

以下是完整的策略代码示例：

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    # 1. 设定账户类型为期货账户 (必须步骤，默认是股票账户无法交易期货)
    # 将初始资金全部分配给期货账户
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='futures')])
    
    # 2. 设定基准，这里使用铁矿石主力连续合约作为基准
    set_benchmark('I9999.XDCE')
    
    # 3. 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 4. 设置手续费（可选，这里使用默认费率，实盘或精确回测建议详细设置）
    
    # 5. 设定定时运行，例如每天开盘时运行
    run_daily(trade_func, time='open')

def trade_func(context):
    # 1. 获取铁矿石主力合约代码
    # 铁矿石在大商所的品种代码是 'I'
    # get_dominant_future 会返回当前日期的主力合约代码，例如 'I2405.XDCE'
    dominant_future = get_dominant_future('I')
    
    if dominant_future is None:
        log.warn("未获取到铁矿石主力合约")
        return

    log.info("当前铁矿石主力合约: %s" % dominant_future)

    # 2. 买入一手 (开多单)
    # 为了演示，这里加一个判断：如果当前该合约没有多头持仓，则买入
    # context.portfolio.long_positions 存储多头持仓信息
    if dominant_future not in context.portfolio.long_positions:
        log.info("账户无持仓，正在买入一手 %s" % dominant_future)
        
        # order 函数参数说明：
        # security: 标的代码
        # amount: 数量（期货为手数），正数代表买入/开仓
        # side: 'long' 表示做多 (默认为long，显式写出来更清晰)
        order(dominant_future, 1, side='long')
    else:
        log.info("已有 %s 持仓，今日不操作" % dominant_future)

代码关键点说明：

1. set_subportfolios: 聚宽默认初始化的账户是股票账户（type='stock'）。交易期货必须在 initialize 中显式将账户类型设置为 futures，否则下单会失败。
2. get_dominant_future('I'):
   • 'I' 是铁矿石的品种代码。
   • 该函数会自动根据回测的当前日期返回当时的主力合约代码（如 I2309.XDCE）。
3. order(..., side='long'):
   • 期货交易需要区分方向。side='long' 表示多单（看涨），side='short' 表示空单（看跌）。
   • amount 为正数表示开仓，为负数表示平仓。这里 1 表示开仓买入1手。