利用 run_weekly 函数构建周五效应(Friday Effect)策略

在 JoinQuant（聚宽）平台中，要实现只在每周五下午进行交易，最直接且推荐的方法是使用 run_weekly 定时运行函数。

实现方法

1. 使用 run_weekly 函数：该函数专门用于按周调度的策略。
2. 设置 weekday 参数：将其设置为 5，代表周五。
3. 设置 time 参数：将其设置为下午的具体时间（例如 '14:30' 或 '14:50'）。

策略代码示例

以下是一个完整的策略代码示例，它会在每周五的 14:50 执行交易逻辑。

# -*- coding: utf-8 -*-
import jqdata

def initialize(context):
    """
    初始化函数，设定基准、复权模式及定时任务
    """
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 设置手续费（股票类默认设置）
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    # 【核心代码】设置每周五下午 14:50 运行一次 weekly_trading_logic 函数
    # weekday=5 表示周五
    # time='14:50' 表示下午2点50分
    run_weekly(weekly_trading_logic, weekday=5, time='14:50')

def weekly_trading_logic(context):
    """
    每周五下午执行的交易逻辑
    """
    log.info("当前时间: %s，正在执行周五下午的交易逻辑" % context.current_dt)
    
    # 示例：获取要操作的股票（这里以平安银行为例）
    security = '000001.XSHE'
    
    # 获取当前可用资金
    cash = context.portfolio.available_cash
    
    # 简单的示例逻辑：如果有资金就买入
    if cash > 0:
        # 买入价值为当前可用资金的股票
        order_value(security, cash)
        log.info("买入 %s" % security)

# handle_data 是可选的，如果只在周五交易，可以留空或不写
def handle_data(context, data):
    pass

关键参数说明

• run_weekly(func, weekday, time, ...):
  • func: 你定义的交易函数名（如上例中的 weekly_trading_logic）。
  • weekday: 1 代表周一，5 代表周五。
  • time: 24小时制的时间字符串。例如 '14:00'。
  • force (可选): 默认为 True。如果设置为 True，当周五是节假日休市时，系统会尝试在周五之前的最近一个交易日（通常是周四）的同一时间运行。如果你希望严格只在周五运行（即使周五休市也不提前到周四），可以将 force 设置为 False，或者在函数内部增加日期判断。

替代方案（使用 run_daily + 判断）

如果你需要更复杂的逻辑（例如：如果是周五就交易，如果周五休市则完全不交易，而不是提前），可以使用 run_daily 配合 isoweekday() 判断：

def initialize(context):
    # 每天下午 14:50 运行 check_and_trade
    run_daily(check_and_trade, time='14:50')

def check_and_trade(context):
    # 判断今天是周几 (1-7)
    day_of_week = context.current_dt.isoweekday()
    
    # 只有在周五 (5) 才执行
    if day_of_week == 5:
        # 这里写交易逻辑
        log.info("今天是周五，执行交易")
    else:
        pass

通常情况下，第一种使用 run_weekly 的方法更为简洁和高效。

Q&A

Q: 如果设置了 run_weekly，还需要写 handle_data 吗？
A: 不需要。如果你的策略只需要在特定时间点运行，handle_data 是可选的。你可以留空或者完全不定义它。

Q: run_weekly 中的 time 参数可以精确到秒吗？
A: 可以。在分钟回测或模拟交易中，time 可以设置为 '14:50:30' 这样的格式。但在按天回测中，时间通常只作为触发点，具体的撮合逻辑取决于回测频率设置。

Q: 如果周五停牌了怎么办？
A: run_weekly 只是触发定时任务。如果股票停牌，你在交易函数中下达的订单（order 系列函数）会失败或被取消，并会在日志中显示警告信息。你可以在下单前使用 get_current_data()[security].paused 来检查股票是否停牌。