QMT中passorder与order_shares的区别是什么？下单时机解析

在 QMT 平台中，order_shares 的下单模式等同于 passorder 函数中 quickTrade=0（默认模式） 的情况。也就是说，它是等当前 K 线完全走完后，在下一根 K 线的第一个 tick 数据到来时才触发下单，而不是立即（快速）下单。

详细区别与机制解析

1. order_shares 的运行机制

order_shares 是 QMT 提供的一个封装好的、更易用的股票指定股数交易函数。它的底层触发机制是标准的 K 线驱动模式：

• 当策略在盘中运行到最后一根 K 线时，每个 tick 都会驱动 handlebar 运行并判断条件。
• 只有当这根 K 线走完（即最后一个 tick 确定，K 线闭合）时，产生的信号才是有效信号。
• 实际下单动作会在下一根 K 线的第一个 tick 产生时发出。

2. passorder 的运行机制与 quickTrade 参数

passorder 是 QMT 的综合交易下单底层函数，它提供了一个非常关键的参数：quickTrade（快速交易）。

• quickTrade = 0（默认）：与 order_shares 完全一样，等当前 K 线走完，下一根 K 线第一个 tick 触发下单。
• quickTrade = 1（快速下单）：非历史 bar 上执行时（即 ContextInfo.is_last_bar() == True），不需要等 K 线走完，只要策略模型中调用到了该函数，就会立即触发下单交易。
• quickTrade = 2：不判断 bar 状态，只要调用就立即触发（甚至在历史回测 bar 上也会触发，需谨慎使用）。

如何让 order_shares 实现快速下单？

如果你希望使用简单的 order_shares 语法，但又想实现类似 passorder 的立即下单效果，可以通过配合调用 do_order(ContextInfo) 函数来实现。

do_order(ContextInfo) 函数的作用是：实时触发前一根 bar 或当前未走完 bar 产生的信号。调用它后，会把刚刚生成的模型信号立刻发出，且只发一次，从而打破“必须等下一根 K 线第一个 tick”的限制。

示例代码：

def handlebar(ContextInfo):
    # 假设满足了某个买入条件
    if buy_condition:
        # 1. 使用 passorder 快速下单 (quickTrade=1)
        # passorder(23, 1101, ContextInfo.accID, '000001.SZ', 5, -1, 100, 'my_strategy', 1, 'remark', ContextInfo)
        
        # 2. 或者使用 order_shares 配合 do_order 实现立即下单
        order_shares('000001.SZ', 100, 'LATEST', ContextInfo, ContextInfo.accID)
        do_order(ContextInfo) # 立即将 order_shares 的信号发出去

总结

• order_shares = 等 K 线走完后下单（同 passorder 的 quickTrade=0）。
• 如果需要盘中条件一满足就立即下单，请使用 passorder 并设置 quickTrade=1，或者在使用 order_shares 后紧接着调用 do_order(ContextInfo)。