miniQMT如何获取Level2逐笔数据与大单统计？（附API源码）

miniQMT 是可以获取 Level-2 数据的，并非只有投研端才能获取。但是，获取 L2 数据有一个硬性前提：您的资金账号需要额外开通 Level-2 增强版权限。

根据 QMT 官方 API 文档，平台提供了专门的接口来获取和订阅 Level-2 的行情快照和逐笔成交统计数据。如果您调用没有返回数据，通常是因为券商端没有为您开通 L2 权限。

获取 Level-2 数据的方法

在 QMT/miniQMT 中，主要通过以下两个函数来获取 L2 数据：

1. ContextInfo.get_market_data_ex：用于主动拉取历史或最新的 L2 数据。
2. ContextInfo.subscribe_quote：用于盘中实时订阅 L2 数据推送。

在调用时，需要将 period 参数设置为 L2 专属的周期标识：

• 'l2quoteaux'：Level2 行情快照指标
• 'l2transactioncount'：Level2 大单统计（逐笔成交统计）

示例代码：订阅 Level-2 逐笔大单统计

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 订阅平安银行的 Level2 大单统计数据
    # 注意：前提是账号已开通 Level-2 增强版权限
    ContextInfo.subscribe_quote('000001.SZ', period='l2transactioncount', dividend_type='none', callback=on_l2_quote)

def on_l2_quote(datas):
    # 回调函数，打印推送的 L2 数据
    print("收到 L2 数据推送：")
    print(datas)

def handlebar(ContextInfo):
    pass

示例代码：主动获取 Level-2 行情快照

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    # 获取沪深300 ETF的 Level2 行情快照指标
    l2_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=[], 
        stock_code=['510300.SH'], 
        period='l2quoteaux',
        start_time='', 
        end_time='', 
        count=1
    )
    print("L2 行情快照：", l2_data)

Level-2 数据包含哪些字段？

根据 QMT 附录文档，L2 数据包含非常丰富的逐笔和快照信息：

1. Level2 逐笔成交统计 (l2transactioncount) 包含：

• bidNumber / offNumber：主买/主卖单总单数
• bidMostVolmue / offMostVolmue：主买/主卖特大单成交量
• ddx, ddy, ddz：大单动向、涨跌动因、大单差分
• zjbyNetInflow：资金博弈净流入
• 以及各类大、中、小单的成交量和成交额等。

2. Level2 行情快照指标 (l2quoteaux) 包含：

• avgBidPrice / avgOffPrice：委买/委卖均价
• totalBidQuantity / totalOffQuantity：委买/委卖总量
• withdrawBidQuantity / withdrawOffQuantity：买入/卖出撤单总量
• withdrawBidAmount / withdrawOffAmount：买入/卖出撤单总额

总结：miniQMT 完全支持 L2 数据的获取，您只需要联系您的开户券商，确认并开通“Level-2 增强版权限”即可使用上述代码获取逐笔及大单统计数据。