为什么在QMT中涨停价买入会被自动撤单？

涨停下单bug

若是涨停再买入 状态会变为已撤，但是未涨停就能买入 |，如图中华塑控股就是涨停 然后自动被变为已撤了，京能未涨停能直接买入
使用的是：order-id 已经正常返回

order_id = self.xt_trader.order_stock(
self.account, stock_code = xq_stock_code, order_type = xtconstant.STOCK_BUY,
order_volume = buy_vol, price = price, price_type = xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST, strategy_name = remark,
order_remark = ''
)

问题原因分析

您遇到的“涨停买入自动撤单”并不是系统的 bug，而是交易所的交易规则导致的。

您在下单时使用了 MARKET_PEER_PRICE_FIRST（对手方最优价格委托）。在正常的交易状态下，买入时的“对手方最优价格”即为卖一价。但是，当股票涨停时，卖盘（卖一至卖五）通常是空的（没有人愿意以低于或等于涨停价的价格卖出，或者卖单瞬间被吃光）。

此时，交易所接收到您的“对手方最优价格”市价单，发现盘口没有对手方报价可以撮合，根据交易所规则，该笔市价委托会被直接作废（自动撤单）。

解决方案

要解决涨停板无法买入（或跌停板无法卖出）的问题，您需要将订单的报价类型（price_type）修改为限价委托（指定价）或最新价，并将价格明确指定为涨停价。

1. XTQuant (xt_trader) 修改方案

将 price_type 修改为 xtconstant.FIX_PRICE（指定价）或 xtconstant.LATEST_PRICE（最新价）。

# 修改后的代码示例：使用指定价（限价单）下单
order_id = self.xt_trader.order_stock(
    self.account, 
    stock_code=xq_stock_code, 
    order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
    order_volume=buy_vol, 
    price=price, # 这里的 price 传入涨停价
    price_type=xtconstant.FIX_PRICE, # 修改为指定价
    strategy_name=remark,
    order_remark=''
)

2. QMT 内置 Python (passorder) 修改方案

如果您在 QMT 策略编辑器中使用 passorder，请将 prType 参数设置为 11（指定价）或 5（最新价）。

# QMT passorder 示例：prType=11 为指定价
passorder(23, 1101, ContextInfo.accid, xq_stock_code, 11, price, buy_vol, remark, 2, '', ContextInfo)

总结

• 涨停打板买入或跌停按板卖出时，绝对不能使用“对手方最优价格”或“本方最优价格”等依赖盘口挂单的市价单类型。
• 必须使用限价单（FIX_PRICE / prType=11），并直接以涨停价/跌停价进行申报，这样订单才会进入交易所的排队序列中等待撮合。